آثار حقیقی کارکرد بانک به عنوان خالق نقدینگی از مجاری وام دهی و استمهال صوری مطالبات غیرجاری: رهیافت DSGE

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 124

فایل این مقاله در 47 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTET-57-4_002

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1402

چکیده مقاله:

شواهد تجربی و بررسی های حسابداری نشان می دهند که پول در نظام بانکی، نه بر مبنای نظریه «ضریب فزاینده»، بلکه بر مبنای نظریه «خلق اعتبار در بانکداری» و بدون نیاز به پایه پولی خلق می شود. این نوع بانکداری اگر چه به باور حامیان آن، موجب رشد و توسعه اقتصادی است، اما به باور منتقدان در صورت آزادی عمل بیشتر بانک ها، نوع محدودیت ها و رفتار بانک ها در آن امکان رشد نقدینگی نامولد را از مجاری گوناگون افزایش می دهد. در نظام بانکی ایران افزون بر وام دهی، انتقال مطالبات غیرجاری به سرفصل جاری با استمهال صوری آن و شناسایی سود موهوم برای بانک ها، یکی از این مجاری بوده است. هدف این مقاله تحلیل تعادل عمومی پویای تصادفی این ترتیبات پولی می­باشد که در الگوسازی ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که یک تکانه بهره وری کل منفی، منجر به کاهش بزرگ تر و سریع تر در سرمایه گذاری، تولید، مصرف، درآمد نیروی کار و به طور کلی رفاه در این الگو نسبت به الگوی ضریب فزاینده می شود. استمهال صوری مطالبات غیرجاری نیز موجب افزایش بدهی بنگاه، نکول بدهی، ریسک اعتباری، تنگنای اعتباری بنگاه، کندی در محو نقدینگی و خلق نقدینگی انباشت شونده در سپرده های مدت دار می شود، که با سیال شدن آثار منفی ایجاد می کند. سودآوری بنگاه ها و بانک ها نیز بیشتر کاهش می یابد و تورم با افزایش بیشتری مواجه می شود. همچنین برخلاف الگوی ضریب فزاینده، نرخهای سود افزایش خواهند داشت، بنابراین کنترل دقیق رفتار بانکها در این بستر ضروری است. سیاست های احتیاطی کلان، ذخیره گیری مطالبات غیرجاری با رویکرد پویا و اصلاح نظام حسابداری، از پیشنهادهای مقاله در این جهت است. طبقه بندی JEL: E۲۷,E۳۱,E۳۲,E۵۱,M۴۱

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمد امیرعلی

گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

رسول بخشی دستجردی

گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

محمد واعظ برزانی

گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • بخشی ­دستجردی، رسول، طالب باغبانی، محمدرضا، مجاهدی­ موخر، محمدمهدی و احمدنیا، ...
  • بیات، ندا و جاوید بهرامی (۱۳۹۶). ارزیابی قواعد پولی تیلور ...
  • پاک­نیت، مرضیه، بهرامی، جاوید، توکلیان، حسین و شاه­حسینی، سمیه (۱۳۹۷). ...
  • پروین، سهیلا،ابراهیمی، ایلناز و احمدیان، اعظم (۱۳۹۳). تحلیلی بر تاثیر ...
  • جمشیدی، سعید (۱۳۹۱). حسابداری بانکی تهیه صورت­ های مالی. ویراست ...
  • درودیان، حسین و دولت ­آبادی، سیدمهدی (۱۴۰۰). ناترازی پنهان در ...
  • زمان زاده، حمید و بدری، احمد (۱۳۹۶). تحلیل آثار ناترازی ...
  • شریف­زاده، محمدجواد (۱۳۹۴). معمای نرخ سود بانکی؛ کالبد شکافی بحران ...
  • شکری، امیر، ابریشمی، حمید و مهرآرا، محسن (۱۳۹۸). زیان­ های ...
  • عرفانی، علیرضا و مرادی، سمیرا (۱۳۹۳). رابطه پایداری شکاف تورم ...
  • عزیزی، امیر، کمیجانی، اکبر و رحمانی، تیمور (۱۳۹۸). بررسی تاثیر ...
  • فرزین­وش، اسدالله و رحمانی، تیمور (۱۳۷۹). درون­زایی عرضه پول و ...
  • فرنقی، الهام، افشاری، زهرا و توکلیان، حسین (۱۴۰۰). ارزیابی چسبندگی ...
  • مشیری، سعید، باقری پرمهر، شعله و موسوی­ نیک، سیدهادی (۱۳۹۰). ...
  • محمدی، تیمور، شاکری، عباس، امامی کلائی، معصومه و یدالله ­زاده ...
  • مجاهدی موخر، محمدمهدی، دلالی اصفهانی، رحیم، صمدی، سعید و بخشی­دستجردی، ...
  • محمودی­نیا، داوود، حسینی کندلجی، میرهادی و برهانی، لیلا (۱۴۰۰). تبیین ...
  • مهدوی مزده، ابوالقاسم، دادجوی توکلی، عباس و عسکری، آرین (۱۳۹۷). ...
  • واعظ برزانی،محمد و ابراهیمی، بهنام (۱۳۹۳). تحلیل نظری تاثیر خلق ...
  • Acharya, V. V., Crosignani, M., Eisert, T., & Eufinger, C. ...
  • Ascari, G., & Rossi, L. (۲۰۱۲). Trend inflation and firms ...
  • Barbaro, B., & Tirelli, P. (۲۰۲۱). Forbearance vs foreclosure in ...
  • Benes, M. J., & Kumhof, M. M. (۲۰۱۲). The Chicago plan ...
  • Bernanke, B. S., & Gertler, M. (۱۹۹۵). Inside the black ...
  • Caballero, R. J., Hoshi, T., & Kashyap, A. K. (۲۰۰۸). ...
  • Christiano, L. J., Eichenbaum, M., & Evans, C. L. (۲۰۰۵). ...
  • Diamond, D. W., & Dybvig, P. H. (۱۹۸۳). Bank runs, ...
  • Eden, M. (۲۰۱۲). The Wasteful'Money Creation'Aspect of Financial Intermediation. The World ...
  • European Central Bank (۲۰۱۱). Monthly Bulletin. October, Frankfurt ...
  • Fama, E. (۱۹۸۰), “Banking in the Theory of Finance”, Journal ...
  • Faure, S., & Gersbach, H. (۲۰۱۷). “Loanable Funds versus Money ...
  • Forlati, C., & Lambertini, L. (۲۰۱۴). Mortgage amortization and welfare. Ecole ...
  • Gertler, M., & Kiyotaki, N. (۲۰۱۱). Financial intermediation and credit ...
  • Gurley, J. G., & Shaw, E. S. (۱۹۵۵). Financial aspects ...
  • Hristova, N., & Hulsewiga, O. (۲۰۱۷). Unexpected loan losses and ...
  • Ireland, P. (۲۰۰۷). Changes in the federal reserves in‡ation target: ...
  • Jakab, Z., & Kumhof, M. (۲۰۱۵). Banks are not intermediaries ...
  • Karmelavicius, J., & Ramanauskas, T. (۲۰۱۹). Bank credit and money creation ...
  • Keynes, J. M. (۱۹۳۰). Treatise on money (۲ Vols). London: ...
  • Mankiw, G. (۲۰۱۱). Essentials of Economics. Mason: South- Western Cengage ...
  • Marshall, A. (۱۸۸۸). Report by the Gold and Silver Commission ...
  • Mazzucato, M., & Wray, L. R. (۲۰۱۵). Financing the capital ...
  • Mishkin, F., Matthews, K., & Giuliodori., M. (۲۰۱۳). The Economics ...
  • Peek, J., & Rosengren, E. S. (۲۰۰۵). Unnatural selection: Perverse ...
  • Ryan-Collins, J., Greenham, T., Werner, R., & Jackson, A. (۲۰۱۲). ...
  • Samuelson, P. (۱۹۴۸). Economics, McGraw-Hill ...
  • Schivardi, F., Sette, E., & Tabellini, G. (۲۰۲۰). Identifying the ...
  • Sekine, T., Kobayashi, K., & Saita, Y. (۲۰۰۳). Forebearance Lending: ...
  • Smets, F., & Wouters, R. (۲۰۰۳). An estimated dynamic stochastic ...
  • Storz, M., Koetter, M., Setzer, R., & Westphal, A. (۲۰۱۷). ...
  • نمایش کامل مراجع