Binary option pricing formulas for fuzzy financial market based on the exponential Ornstein-Uhlenbeck model
محل انتشار: مجله سیستم های فازی، دوره: 20، شماره: 4
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 65
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJFS-20-4_006
تاریخ نمایه سازی: 26 تیر 1402
چکیده مقاله:
Binary option is an exotic option which is popular in Over the Counter market for hedging and speculation. According to their different payoff, there are two types of binary options, that is, cash-or-nothing and asset-or-nothing option. This paper investigates the fuzzy financial market based on the exponential Ornstein-Uhlenbeck model and derives binary option pricing formulas. In order to better understand the mathematical properties of these formulas, we give a few numerical examples and some figures to illustrate the changes of binary option price with different parameters when others are fixed.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
Xinyue Wei
Hebei University
Cuilian You
Hebei University
Xinyue Liang
College of Mathematics and Information Science, Hebei University, Baoding , China
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :