انتشار ریسک در بازارهای بین المللی نفت
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 31
نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_EPPR-8-4_006
تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1402
چکیده مقاله:
بازارهای نفت از مهمترین بازارهای بین المللی هستند. بازارهای نفت، نقش مهمی برای ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت و بودجه متکی بر نفت دارد. بیشترین بودجه کشور ایران از فروش نفت به دست می آید، پس بازارهای نفت از بازارهای مهم و اثرگذار بر بودجه کشورهای عرضه کننده و تقاضا کننده نفت هستند. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی انتشار ریسک در بازارهای بین المللی نفت با استفاده از تئوری شبکه پیچیده و ضریب همبستگی پیرسون برای دوره زمانی ۱۹۹۱/۱۰ تا ۲۰۲۱/۱۲ میلادی پرداخته است. مطابق نتایج به دست آمده، بازار نفت اوپک، بیشترین مقدار قدرت گره را در انتشار ریسک در شبکه بازارهای بین المللی نفت دارد و این گره بیشترین تاثیر را در شبکه بازارهای نفت خواهد داشت. بازار نفت اندونزی، ضعیف ترین قدرت گره را در شبکه انتشار ریسک در بازارهای نفت دارد. وزن گره ها، برای بازار نفت برنت بیشترین مقدار است و به این معنا است که بازار نفت برنت، بیشترین همبستگی را به دیگر بازارهای نفت در شبکه بازارهای نفت دارد. درجه گره، برای همه گره های بازارهای نفت یکسان بوده است. مطابق نتایج آزمون همبستگی پیرسون، همبستگی در بازارهای نفت وجود دارد و بیشترین همبستگی در بازارهای نفت به بازارهای نیجریه و الجزایر و بازار نروژ و الجزایر میباشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سمانه باقری
yazd university
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :