بررسی تاثیر صرف ریسک بازار بر صرف ریسک پرتفوی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر صرف ریسک بازار بر صرف ریسک پرتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با استفاده از روش غربالگری سیستماتیک نمونه مورد نظر انتخاب و با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۹۵ شرکت به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و صورت های مالی شرکت های منتخب است. داده های مورد نظر در بازه زمانی ۹۷-۹۳ جمع آوری و بااستفاده از نرم افزار اکسل جهت تجزیه و تحلیل آماده سازی و تدوین شد و با استفاده از نرم افزار Eveiws شد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی بهره گرفته شده است. از آمارهای توصیفی میانگین، واریانس، انحراف معیار... و آماره های استنباطی همبستگی بین متغیرهای پژوهش و تحلیل رگرسیونی چندگانه استفاده شده است. همچنین از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف جهت مشخص کردن نرمال بودن داده ها استفاده شده است. نتایج نشان داد که صرف ریسک بازار بر صرف ریسک پرتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.