بهینه سازی سبد سهام با حداقل میانگین انحرافات مطلق کارایی های متقاطع

مراجع و منابع این مقاله:

• الهی، م.؛ یوسفی، م.؛ زارع مهرجردی، ی. (۱۳۹۳). بهینه‎سازی سبد ...
• دارابی، ر.؛ وقفی،ح.؛ حبیب‎زاده، ج.؛ آهنگری، م. (۱۳۹۵). انتخاب پرتفوی ...
• قدوسی، س.؛ تهرانی، ر.؛ بشیری، م. (۱۳۹۴). بهینه‎سازی سبد سهام ...
• گودرزی، م.؛ یاکیده، ک.؛ محفوظی، غ. (۱۳۹۵). بهینه‎سازی سبد سهام ...
• گودرزی، م.؛ یاکیده، ک.؛ محفوظی، غ. (۱۳۹۵). بهینه‎سازی سبد سهام ...
• مومنی، م. (۱۳۹۳). مباحث نوین تحقیق در عملیات. تهران: گنج ...
• یاکیده، ک.؛ قلی‎زاده، م.؛ کاظمی میانگسکری، م.، (۱۳۹۵). بهینه سازی ...
• Chang, T. J., Meade, N., Beasley, J. E., Sharaiha, Y. ...
• Darabi, R., Vaghfi, H., Habibzadeh, J., & Ahangari, M. (۲۰۱۶). ...
• Edirisinghe, N. C. P., & Zhang, X. (۲۰۰۸). Portfolio selection ...
• Elahi, M., Yoosefi, M. (۲۰۱۴). Mean-variance portfolio optimization approach using ...
• Li, P., Han, Y., Xia, Y. (۲۰۱۶). Portfolio Optimization Using ...
• Lim, S., Oh, K. W., & Zhu, J. (۲۰۱۴). Use ...
• Mansini, R., Ogryczak, W. & Speranza, M.G. (۲۰۰۳). LP Solvable ...
• Mansini, R., Ogryczak, W., Grazia, M.C. (۲۰۱۵). Linear and Mixed ...
• Markowitz, H. (۱۹۵۲). Portfolio selection. The journal of finance, ۷(۱), ...
• Momeni, M. (۲۰۱۵). New Operational Research Topics. Gange Shaygan, Tehran ...
• (in Persian)Oh, K. J., Kim, T. Y., & Min, S. ...
• Papahristodoulou, C., Dotzauer, E. (۲۰۰۴). Optimal portfolios using linear programming ...
• Qodsi, S., Tehrani, R., Bashiri, M. (۲۰۱۵). Portfolio optimization with ...
• (in Persian)Samaras, G. D., Matsatsinis, N. F., & Zopounidis, C. ...
• Shalit, H., & Yitzhaki, S. (۲۰۰۵). The mean-gini efficient portfolio ...
• Sharma, A., Mehra, A. (۲۰۱۶). Financial analysis based sectoral portfolio ...
• Sharpe, W. F. (۱۹۶۴). Capital asset prices: A theory of ...
• Sharpe, W. F. (۱۹۷۱). A linear programming approximation for the ...
• Xidonas, P., Mavrotas, G., & Psarrasa, J. (۲۰۰۹). A multi ...
• Yakideh, K., Gholizadeh, M.H., Kazmi, M. (۲۰۱۷). Portfolio Optimization Based ...
نمایش کامل مراجع