ارزیابی شوک های اقتصاد کلان بر ثبات بانکی با رویکرد خودتوضیحی برداری عامل تعمیم یافته(FAVAR) (مطالعه موردی: اقتصاد ایران)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 145

فایل این مقاله در 43 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SEJ-4-2_002

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1402

چکیده مقاله:

سیاست های پولی و اعتباری اگرچه به عنوان ابزاری برای تثبیت بخش واقعی اقتصاد و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مورد تایید عموم اقتصاددانان و سیاستگذاران است. با این حال شوک های اقتصاد کلان نیز به نوبه خود بر ثبات سیستم بانکی اثرگذار می باشند. در پژوهش حاضر سعی بر این است تا با استفاده از مدل خودتوضیحی برداری عامل تعمیم یافته(FAVAR)، با مقیاس نسبتا کوچک برای ارزیابی شوک های اقتصاد کلان بر ثبات بانکی استفاده شد. مطالعات اخیر از افزایش توجه به مدل هایی که در طراحی آنها طیف گسترده ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد، حکایت دارد. این امر با تکمیل کردن مدل های سنتی VAR با استفاده از یک یا چند عامل امکان پذیر شده است.تاثیر شوک های اقتصاد کلان بر متغیرهای بازده دارایی، نوسانات بازده و سرمایه بانک از شاخص های ثبات بانکی بررسی شده است.نتایج بدست آمده، شوک های تورم و نرخ ارز یک اثر موج مانندی در بخش بانک ایجاد می کنند که این اثر حدود ۵ سال در بخش بانک ماندگار می شود و از طرفی، تاثیر تورم بر این بخش طولانی تر و ماندگارتر از تاثیر شوک نرخ ارز است.

کلیدواژه ها:

شوک های اقتصاد کلان ، ثبات بانکی ، اقتصاد ایران ، رویکرد خودتوضیحی برداری عامل تعمیم یافته

نویسندگان

ئاسو اسماعیل پور

دانشجوی دکتری اقتصاد پولی، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تبریز، تبریز ، ایران

جعفر حقیقت

استاد گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

زهرا کریمی تکانلو

دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Agha Mohammad Renani, S., Barzani, M., Vaez, D., Esfahani, R., ...
  • Angeloni, I., Faia, E.,(۲۰۰۹). A tale of two policies: prudential ...
  • Athanasoglou, P. P., Brissimis, S. N., & Delis, M. D. ...
  • Bai, J., Ng, S., (۲۰۰۲). Determining the Number of Factors ...
  • Berger, A. N., Bouwman, C. H., Kick, T. K., & ...
  • Bernanke, B., Boivin, J., Eliasz, P., (۲۰۰۵). Measuring the effects ...
  • Bernanke, B.S. (۱۹۸۶). Alternative Explanations of the Money Income Correlation, ...
  • Bordo, M.D., Landon-Lane, J., (۲۰۱۴).What explains house price booms? History ...
  • Breitung, J., Eickmeier, S. (۲۰۰۵). Dynamic factor model. Deutsche Bundes ...
  • Bruce, D., & Holtz-Eakin, D. (۱۹۹۹). Fundamental tax reform and ...
  • Buch, C.M., Eickmeier, S., Prieto, E., (۲۰۱۴). In search for ...
  • Buch, C.M., Eickmeier, S., Prieto, E., (۲۰۱۴). Macroeconomic factor and ...
  • Canova, F., (۲۰۰۵). The transmission of US shocks to Latin ...
  • Dempster, A., M. Laird & D. Rubin. (۱۹۷۷). Maximum likelihood ...
  • Eickmeier, S., & Hofmann, B. (۲۰۱۳). Monetary policy, housing booms, ...
  • Goodhart, C., Hofmann, B., (۲۰۰۸). House prices, money, credit, and ...
  • Hemti, M., & Jalali Nayini, S. (۲۰۱۱). Investigating the effect ...
  • Heydari, H. (۲۰۱۱). Evaluating the impact of monetary shocks on ...
  • Heydari, H., and Suri, A. (۲۰۱۰). Investigating the relationship between ...
  • Hosseinzadeh, H., & Esmailzadeh, F. (۲۰۲۲). Investigating the asymmetric effect ...
  • Kamali Dehkordi, P. (۲۰۱۹). Analysis of the effect of currency ...
  • Kamijani, A., & Esadi Mehmandosti, E. (۲۰۰۹). an assessment of ...
  • Kaminsky, G.L., Reinhart, C.M., (۱۹۹۹). The twin Crises: The Causes ...
  • Khalilzadeh, J.,Heydari, H., & Bashiri, S. (۲۰۲۱). the effect of ...
  • Khayabani, Nasser (۲۰۱۲). Determinants of housing prices in Iran, Economic ...
  • Kordbache, H., & Pardel Noushabadi, L. (۲۰۱۶). Explanation of factors ...
  • Kuafman, G. (۱۹۹۸). Central Bank, Asset Bobbles and Financial Stability. ...
  • Lastrapes, W. D. (۲۰۰۲). The real price of housing and ...
  • Leamer, E. E. (۲۰۰۷). Housing is the business cycle. DOI:۱۰.۱۰۱۶/B۹۷۸-۰-۱۲-۳۹۷۸۷۴-۵.۰۰۰۴۷-۶ ...
  • Linzert, T. (۲۰۰۴). Sources of German unemployment: Evidence from a ...
  • Liu, C., Zheng, Y., Zhao, Q., & Wang, C. (۲۰۲۰). ...
  • Malherbe, F., (۲۰۱۳). Dynamic Macro-Prudential Regulation: Optimal Capital Requirements over ...
  • Mishkin, F. S. (۲۰۰۷). Housing and the monetary transmission mechanism. ...
  • Nazarian, R, Mehrabian, A., & Moradi, B. (۲۰۱۶). Investigating the ...
  • Neeli, M. (۲۰۰۹). Hassan Dargahi, Mohammad Kordbecheh and Farhad Neeli, ...
  • Nili M. (۲۰۱۱). Study on the regularity of monetary policy ...
  • Parliarou, A. (۲۰۲۱). Non-performing loans and house prices: Evidence from Greece (Doctoral ...
  • Schularick, M., Taylor, A.M., (۲۰۱۲). Credit booms gone bust: monetary ...
  • Shahbazi, K., & Kalantari, Z. (۲۰۱۱). Effects of monetary and ...
  • Waez, M., Amiri, H., & Heydari, M. (۲۰۱۰), the effect ...
  • نمایش کامل مراجع