بررسی قابلیت پیش بینی قیمت سهام با استفاده از آزمون های نسبت واریانس و گام تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران

مراجع و منابع این مقاله:

• تهرانی، ر.، انصاری، ح.ا.، سارنج، ع. (۱۳۸۷). بررسی وجود پدیده ...
• سلیمی فر، م.، شیرزور، ز. (۱۳۸۹). بررسی کارایی اطلاعاتی بازار ...
• شمس، ش.، بابالویان، ش.، و جولا، ج. (۱۳۸۹). بررسی کارایی ...
• صمدی، س.، نصرالهی، ز.، زاهد مهر، ا. (۱۳۸۶). آزمون کارایی ...
• قالیباف اصل، ح.، ناطقی، م. (۱۳۸۵). بررسی کارایی در سطح ...
• فتاحی، ش.، احمدی، آ.، ترکمان احمدی، م.(۱۳۹۱). بررسی فرضیه گام ...
• فتاحی، ش.، ترکمان احمدی، م. (۱۳۹۰). ارزیابی کارآمدی یک شرکت ...
• مهرانی، س.، نونهال نهر، ع.ا. (۱۳۸۶). بررسی امکان به کارگیری ...
• Arouri, M., Jawadi .F, Nguyen .D. (۲۰۱۰). The Dynamics of ...
• Belaire-Franch, G., Opong, K.K. (۲۰۰۵a). A variance ratio test of ...
• Belaire-Franch, G., Opong, K.K. (۲۰۰۵b). Some evidence of random walk ...
• Campbell, B., Dufour, J.-M. (۱۹۹۷). Exact nonparametric tests of orthogonality ...
• Chow, K. V., Denning, K. C. (۱۹۹۳). A simple multiple ...
• D’Ambrosio, C. (۱۹۸۰). Random walk and the stock exchange of ...
• Davidson, R., & Flachaire, E., ۲۰۰۰. “The wild bootstrap, tamed ...
• Fama, E. (۱۹۶۵). The Behaviour of Stock Market Prices. Journal ...
• Hoque, H., Kim, J.H., Pyun, C.S. (۲۰۰۷). A comparison of ...
• Huber, P. (۱۹۹۷). Stock market returns in thin markets: Evidence ...
• Kendall, M. G. (۱۹۵۳). The Analysis of Economic Time Series. ...
• Kim, J. H. (۲۰۰۶). Wild bootstrapping variance ratio tests. Economics ...
• Kim, J. H., Shamsuddin, A. (۲۰۰۸). Are asian stock markets ...
• Lo, A. W., MacKinlay, A. C. (۱۹۸۸). Stock market prices ...
• Luger, R. (۲۰۰۳). Exact non-parametric tests for a random walk ...
• Richardson, M. (۱۹۹۳). Temporary components of stock prices: a skeptic's ...
• Roberts, .H. (۱۹۶۷). Statistical versus clinical prediction of the stock ...
• Van der Hart, J., Stagter, E., & van Dijk, D. ...
• Wright .J. H. (۲۰۰۰). Alternative variance-ratio tests using ranks and ...
نمایش کامل مراجع