همبستگی پویا میان شاخص کل و بازار مسکن در تهران

هدف مطالعه حاضر بررسی همبستگی پویا میان شاخص کل و بازار مسکن در تهران در بازه زمانی فروردین ماه ۱۳۹۶ تا فروردین ماه ۱۴۰۱ می باشد. در این پژوهش به منظور سنجش قیمت بازار مسکن ، از قیمت ماهانه یک مترمربع زمین کلنگی در شهر تهران و برای سنجش شاخص بورس اوراق بهادار، از شاخص کل استفاده شده است و فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل اقتصادسنجی همبستگی شرطی پویا DCC-GARCH آزمون گردید. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که میان نوسانات بازار مسکن و شاخص کل سهام رابطه یک طرفه وجود دارد و تنها شاخص کل بورس بر بازده اثرگذار است .