Second-order optimization control problem for McKean-Vlasov systems via L-derivatives.
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 88
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJNAA-14-6_001
تاریخ نمایه سازی: 18 شهریور 1402
چکیده مقاله:
In this paper, we develop a second-order optimality condition for optimal regular-singular control in the integral form of McKean-Vlasov stochastic differential equations. The coefficients of the dynamic depend on the state process as well as on its probability law. The control process has two components, the first being regular and absolutely continuous and the second is an increasing process (componentwise), continuous on the left with limits on the right with bounded variation. The regular control variable is allowed to enter into both drift and diffusion coefficients. The control domain is assumed to be convex. Our main result is proved by applying the L-derivatives with respect to probability law.
کلیدواژه ها:
Second-order necessary conditions ، Optimal stochastic control ، L-derivatives with respect to measure ، McKean-vlasov systems ، Regular-singular control ، Stochastic differential equation
نویسندگان
Naceur Rahmani
Laboratory of Mathematical Analysis, Probability and Optimizations, University of Biskra, PO Box ۱۴۵, Biskra ۷۰۰۰, Algeria
Samira Boukaf
Department of Mathematics, University Center Abdelhafid Boussouf, Mila, Algeria
Mokhtar Hafayed
Laboratory of Mathematical Analysis, Probability and Optimizations, PO Box ۱۴۵, University of Biskra, BISKRA, ۷۰۰۰ Algeria
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :