ارائه روش qEnSRF در فضای حالت مدلهای اقتصاد سنجی جهت تخمین داده ها با بهترین دقت و کمترین خطا

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,772

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECONOMETRICS01_028

تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1391

چکیده مقاله:

در این مقاله، به تشریح قاعده کوادراتور فیلتر ریشه دوم گروهی (qEnSRF) ترکیبی از قواعد کوادراتور فیلتر کالمن گروهی (qENKF) و فیلتر ریشه دوم گروهی (EnSRF) می باشد. برای تخمین و پیش بینی داده ها با خطای کمتر در مدلهای اقتصاد سنجی نظیر GARCH, AR, ARMA که در فضای حالت قرار می گیرند از روش فیلتر کالمن گروهی استفاده می کنیم. فیلتر کالمن گروهی (EnKF) به عنوان یک روش یکسان سازی ترتیبی داده ها در گستره وسیعی استفاده می شود، سپس با معرفی خطاها با استفاده از قاعده qEnSRF که به میزان قابل توجهی از خطای نمونه گیری گروه را کاهش می دهد بهره می بریم. در این مقاله تلاش شده است که یک مدلی برای تخمین فضای حالت بر اساس خواص عددی قاعده qEnSRF و یکسان سازی داده ها برای پیش بینی متغیرهای تصادفی سری زمانی معرفی شود، بدین منظور پیش بینی باز ارز را پیشنهاد می کنیم تا با این روش بتوان معیاری جهت خرید و فروش به موقع ارز بدست آورد. روش qEnSRF می تواند به تنهایی و یا همراه با مدلهای اقتصاد سنجی مورد استفاده قرار گیرد که به تشریح الگوریتم آن می پردازیم.

کلیدواژه ها:

فضای حالت- مدلهای اقتصاد سنجی- فیلتر کالمن گروهی (EnKF)- کوادراتور فیلتر ریشه دوم گروهی (qEnSRF)- یکسان سازی داده ها

نویسندگان

محمدعلی فریبرزی عراقی

عضو هیئت علمی دانشگاه، دانشجوی کارشناسی ارشد

عزت الله فریدنیا

گروه ریاضی و آمار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • اکبری، توحید. پارسا مقدم، محسن. "پیش بینی کوتاه مدت بار ...
  • مروزی، وحید، "محاسبه ی بازدید دون ریسک بازه های مالی ...
  • صمیمی، احمد جعفری. "اقتصاد سنجی به زبان ساده "انتشارات دانشگاه ...
  • _ عباسی نژاد، حسین. شاهمرادی _ اصغر. کاوند، حسین _ ...
  • پیش بینی حمله صرع با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته در فضای حالت [مقاله کنفرانسی]
  • گودرزی، امیرحسین، _ " به کار گیری کالمن فیلتر در ...
  • نخعی، آزاده، " پیش بینی تصحیحات GPS تفاضلی با استفاده ...
  • G. Evensen, Data Assimilation, the Ensemble Kalman Filter, Springer- Verlag, ...
  • G. Evensen, Sampling strategies and square root analysis schemes for ...
  • G. Evensen, The ensemble Kalman filter: theoretical form ulation and ...
  • A.Gelb, Applied Optimal Estimation, MIT Press, Cambridge, 0691. ...
  • S. Gilljins, O. Barrero Mendoza, J. Chandrasekar, B. L. R. ...
  • James D. Hamilton, Time series analysis, Princeton university prees new ...
  • D.Simon, "Optimal State Estimation Kalman, H, and Nonlinear Approaches", John ...
  • N.D. Singpurwalla and R.J. Meinhold, IUnderstanding the Kalman Filter", The ...
  • A.H. Stroud, Numerical integration formulas of degree two, Math. Comput. ...
  • M.K. Tippett, J.L. Anderson, C.H. Bishop, T.M. Hamill, J.S. Whitaker, ...
  • Greg Welch and Gary Bishop, An Introduction to the Kalman ...
  • J.S. Whitaker, T.M. Hamill, Ensemble date assimilation without perturbed observations, ...
  • D. Xiu, Numerical integration formulas of degree two, Appl. Number. ...
  • نمایش کامل مراجع