مدل های حالت- فضا و کاربردهای آن در اقتصاد
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,816
فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ECONOMETRICS01_127
تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1391
چکیده مقاله:
یکی از مهمترین داده های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تجربی، داده های سری زمانی است. این نوع داده ها دارای ویژگیهای خاصی برای پژوهشگران در اقتصاد سنجی می باشد. اگر چه در حال حاضر الگوهای سری زمانی در بسیاری از مطالعات از ابعاد نظری مورد بررسی قرار گرفته اند، اما کمتر مطالعه ای را می توان یافت که به جدیدترین یافته ها و اصول نظری تحلیل سری های زمانی پرداخته باشد. علاوه بر آن به جنبه های کاربردی مدلهای مختلف در این حوزه نیز کمتر اشاره شده است. مدل های حالت- فضا، یکی از جدیدترین تکنیکها و روشهای مورد استفاده در ادبیات اقتصاد سنجی و سریهای زمانی است که امکان تخمین متغیرهای غیر قابل مشاهده یا متغیرهای حالت را در سیستم معادلات فراهم می کند. این مدلها ناپایداری ساختاری در ضرایب مدل را بررسی نموده وامکان تغییر پارامترهای مدل طی زمان را نیز میسر می ساد. با توجه به ملاحظات فوق، هدف اصلی مقاله حاضر معرفی مدل های حالت- فضا و بیان قابلیت های این نوع روشها برای مطالعات تجربی در زمینه اقتصاد است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسن حیدری
استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه
زهرا صالحاین صالحی نژاد
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :