داده ی پرت جمع پذیر در سری های تلفیق شده ی فصلی
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 920
فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ECONOMETRICS01_202
تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1391
چکیده مقاله:
در بسیاری از داده های سری زمانی با داده های پرت جمع پذیر مواجه هستیم. این نوع داده های پرت بنا بر طبیعیت خود تنها یک اثر موقت روی داده ها دارند و بنابراین باعث ایستا جلوه دادن داده ها می شوند. در سال های اخیر توجه خاصی به این نقاط در مدل های تلفیق یافته انجام شده است. یکی از روش های تشخیص این نقاط، استفاده از الگوریتم پیشنهادی توسط پرون و ردریگز (2003) می باشد. در این مقاله این روش را به سری های زمانی فصلی تلفیقی گسترش می دهیم. ضمن نشان دادن آماره ی مناسب، جهت تشخیص یک مشاهده ی پرت جمع پذیر تجربی با استفاده از شبیه سازی، به دست می آوریم. در پایان به عنوان یک کار عملی داده های بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی زیر شاخه ی خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را جهت شناسایی نقاط پرت مورد بررسی قرار می دهیم. داده ها یک داده ی پرت را نشان می دهند.
نویسندگان
نادیا کوراوند
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
رحیم چینی پرداز
عضو هیئت علمی گروه دانشگاه شهید چمران اهواز
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :