بررسی تاثیر ویژگی های ساختار شبکه سیستم بانکی بر ریسک سیستمی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 89

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FINANC-13-41_001

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1402

چکیده مقاله:

در این پژوهش اثر ویژگی های توپولوژی ساختار شبکه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ریسک سیستمیک آن ها با استفاده از بازده روزانه سهام بانک ها در سال های ۱۴۰۰-۱۳۹۲ بررسی شده است. ابتدا به اندازه گیری و تجزیه شاخص ریسک سیستمیک با استفاده از نظریه ارزش فرین پرداخته شده و سپس این شاخص به دو بعد ریسک دنباله و پیوند سیستمیک تجزیه شده است. سپس شبکه بین بانک های پذیرفته شده در صنعت بانکی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس همبستگی های شرطی پویا (DCC) با استفاده از روش درخت مینیمم پوشا (MST) ایجاد و ویژگی های توپولوژی ساختار این شبکه اندازه گیری شد. در نهایت با استفاده از رگرسآیون داده های تابلویی رابطه بین ریسک سیستمیک بانک ها و اجزای آن با ویژگی های ساختار توپولوژی شبکه بانک ها بررسی گردید. بر اساس نتایج پژوهش بانک های پست بانک، تجارت و صادرات به ترتیب دارای بیشترین و بانک های کارآفرین و اقتصاد نوین دارای کمترین مقدار ریسک سیستمیک می باشد. نتایج رگرسیون نشان داد که بین متغیرهای قدرت گره، مرکزیت بینابینی گره و اندازه بانک ها با ریسک سیستمیک آن ها رابطه مثبت و معنادار و بین متغیرهای درجه گره و نقدینگی بانک ها با ریسک سیستمیک آن ها رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه ها:

ریسک سیستمیک ، نظریه ارزش فرین ، شبکه پیچیده ، همبستگی شرطی پویا ، بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

علی نمکی

استادیار، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

رضا راعی

استاد، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

حسین عسکری راد

دکتری مدیریت مالی، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Abuzayed, B., Bouri, E., Al-Fayoumi, N. & Jalkh, N. (۲۰۲۱). ...
  • Acharya, V., Pedersen, L., Philippon, T. & Richardson, M. (۲۰۱۰). ...
  • Allen, F. & Gale, D. (۲۰۰۰). Financial contagion. Journal of ...
  • Adrian, T. & Brunnermeier, M. (۲۰۱۱). CoVaR. Working Paper. Princeton ...
  • Battiston, S. & Catanzaro, M. (۲۰۰۴). Statistical properties of corporate ...
  • Borio, C. (۲۰۱۴). The financial cycle and macroeconomics: What have ...
  • Betz, F., Hautsch, N., Peltonen, T. & Schienle, M. (۲۰۱۵). ...
  • Bonanno, G., Caldarelli, G., Lillo, F., Micciche, S., Vandewalle, N. ...
  • Brownlees, C. & Engle, R. (۲۰۱۲). Volatility, correlation and tails ...
  • Cont, R. & Schaanning, E. (۲۰۱۹). Monitoring indirect contagion. Journal ...
  • Cosma, A., Whitehead, R., Neville, F. et al. (۲۰۱۷). Trends in bullying ...
  • Danesh-Jafari, D., Botshekan, M. & Pashazade, H. (۲۰۱۶). Ranking of ...
  • Ebrahimi-Sarv-Oliya, M. & Tamalloki, H. (۲۰۲۰). The spillover effects of ...
  • Engle, R. & Sheppard, K. (۲۰۰۱). Theoretical and empirical properties ...
  • Engle, R. (۲۰۰۲). Dynamic conditional correlation: A simple class of ...
  • Escobar, O., Escobar, J. & Manotas, D. (۲۰۲۲). Measurement of ...
  • Farsijani, H., Arefnezhad, M., Asadi, S. & Hasanvand, A. (۲۰۲۱). ...
  • Garlaschelli, D. & Loffredo, M. (۲۰۰۵). Structure and evolution of ...
  • Girardi, G. & Ergun, A. (۲۰۱۳). Systemic risk measurement: Multivariate ...
  • Hill, B. (۱۹۷۵). A simple general approach to inference about ...
  • Huang, W., Zhuang, T., Yao, S. & Uryasev, S. (۲۰۱۶). ...
  • Iori, G., Reno, R., De-Masi, G. & Caldarelli, G. (۲۰۰۷). Trading strategies in ...
  • Iori, G., De-Masi, G., Precup, O., Gabbi, G. & Caldarelli, ...
  • Kazemi, M., Zamani, S. & Eslamibidgoli, S. (۲۰۱۲). Calculating the ...
  • Long, H., Zhang, J. & Tang, N. (۲۰۱۷). Does network ...
  • Lubloy, A. (۲۰۰۵). Domino effect in the Hungarian interbank market. ...
  • Manganelli, S. & Engle, R. (۲۰۰۱). Value at risk models ...
  • Mantegna, R. (۱۹۹۹). Hierarchical structure in financial markets. The European ...
  • Meuleman, E. & Vander-Vennet, R. (۲۰۲۰). Macroprudential policy and bank ...
  • Analysis of Iran Banking Sector by Multi-Layer Approach [مقاله ژورنالی]
  • نمایش کامل مراجع