بررسی ارزیابی ریسک اعتباری بااستفاده از رویکرد مطالبات معوقعه درشبکه بانکی(مطالعه موردی بانک توسعه تعاون شهرستان بافت )

در جامعه ما با توجه به ساختار اقتصادی کشور و به دلایلی مانند توسعه نیافتگی بازارهای سرمایه و سایر شبکه های غیربانکی تامین مالی بخشهای واقعی اقتصاد بر عهده شبکه بانکی است که به دلیل عدم توانایی مشتریان در بازپرداخت تسهیلات که منجر به بلوکه شدن سرمایه بانکها به صورت معوق میشود و نیز حجم قابل ملاحظهی تسهیلات اعطایی سوخته شده یا معوقه بانکها، گویای عدم بکارگیری مدلهای مناسب اندازه گیری ریسک اعتباری و عدم سنجش توانایی در بازپرداخت تسهیلات گیرندگان وام ها میباشد. بهطوریکه شاهد افزایش این آمار و ارقام در بانکهای مختلف کشور هستیم و این آمارها در طول زمان سیر صعودی داشته است. لذا، هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل تاثیرگذار بر مطالبات معوقه در شعب بانک توسعه تعاون شهرستان بافت می باشد. متغیرهایی شامل نوع وام، شخصیت، مدارک ضمانتی و توانایی وام گیرنده به عنوان متغیرهای مستقل و متغیر مطالبات معوق به عنوان متغیر وابسته می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی-همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل ۴۰۰ پرونده معوقه در شعب بانک توسعه تعاون شهرستان بافت بود؛ و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۱۹۶ پرونده معوقه و به شیوه تصادفی ساده انتخاب گردید. درنهایت، یافته های پژوهش حاضر نشان داد که فرضیه های پژوهش بهجز دو فرضیه که مربوط به ارتباط نوع عقد قرارداد و جنسیت وام گیرنده با احتمال معوق شدن مطالبات است، در سطح خطای نوع اول ۰.۰۵ پذیرفته میشود. بدین معنا که با قطعیت ۹۵ درصد تمامی متغیرهای سابقه اعتباری تسهیلات گیرنده، میزان درآمد گیرنده تسهیلات، نوع وثیقه، نوع ضمانت، مبلغ تسهیلات، تعداد اقساط و سن بر حجم مطالبات معوق و در نتیجه احتمال مشکوک الوصول بودن مطالبات تاثیرگذار است.