اثرات متقابل متغیرهای اسمی و حقیقی در یک الگوی تصحیح خطای ساختاری (مطالعه موردی ایران)
سال انتشار: 1380
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 35
فایل این مقاله در 46 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJER-3-9_002
تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402
چکیده مقاله:
در این مقاله، اثرات متقابل میان متغیرهای اسمی و حقیقی از طرف تقاضا و عرضه مبتنی بر رویکرد VAR هم انباشته کننده ساختاری (SCVAR) و برآورد الگوی VECM ساختاری متناظر با آن را مورد مطالعه قرار می دهیم. چهارچوب ساختار بلند مدت در بخش های تقاضا و عرضه و بخش خارجی بر اساس نظریه های اقتصادی و ادبیات تجربی SCVAR تعیین شده است. رابطه تعادلی بلند مدت در طرف تقاضا مبتنی بر الگوی IS-LM تصریح می شود. در بخش خارجی، عوامل تعیین کننده نرخ ارز حقیقی در بلند مدت براساس تعادل بازار ارز استخراج می گردد. بخش عرضه نیز سه رابطه تعادلی بلند مدت مربوط به عرضه کل، دستمزد و قیمت را شامل می شود. انحراف از رابطه های بلند مدت یاد شده بازخوردهایی را روی تولید و سایر متغیرهای اسمی ایجاد می کند که مبنای اصلی تجزیه و تحلیل های این پژوهش در راستای تعیین آثار متقابل میان متغیرهای حقیقی واسمی است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تکانه های طرف عرضه بیشترین اهمیت را در نوسان های اقتصادی ایران داشته است.
نویسندگان
حمید ابریشمی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
محسن مهر آرا
مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه های تهران