مدیریت ریسک تضامین در یک موسسه مالی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 175

فایل این مقاله در 36 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJER-28-95_005

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

چکیده مقاله:

مطالبات معوق یکی از آثار نامطلوب اعطای وام در موسسات مالی است که باعث ایجاد ریسک اعتباری می شود. دریافت تضامین می تواند این ریسک را تا حد زیادی کاهش دهد. این در حالی است که وام گیرندگان در ارائه تضامین مشکل دارند و گاهی قادر به ارائه تضامین کافی و معتبر به خصوص تضامین با ریسک پایین نیستند. در این پژوهش سه موضوع مهم شامل: ریسک اعتباری وام، مطلوبیت وام گیرندگان و ریسک نقدشوندگی تضامین در یک صندوق خصوصی مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا فرآیند داده کاوی با استفاده از روش های طبقه بندی روی مجموعه داده ها ی وام ها پیاده سازی شد و جنگل تصادفی با دقت پیش بینی ۰/۹۸۶ به عنوان روش منتخب برای ساخت مدل ترکیب تضامین واقع شد. منظور از ترکیب تضامین، ارائه دو یا چند نوع تضمین مختلف برای دریافت یک وام مشخص است. در ادامه با استفاده از روش جنگل تصادفی و ترکیب های تضامین واقعی در وام های موسسه مالی، دو مدل برای ایجاد ترکیب های تضامین ساخته شد که خروجی آن ها ترکیبات تضامین با حداکثر نرخ نکول مورد پذیرش ۱۰ درصد هستند. در آزمون های انجام شده میانگین احتمال نکول کل ترکیبات قابل قبول حداکثر ۳/۹۴ درصد  است در حالی که نرخ نکول کل وام های اعطایی برابر با ۶/۳ درصد است. مطلوبیت وام گیرندگان ناشی از ترکیب تضامین نیز از ۴/۲۲ به ۴/۶ افزایش یافته است. در مقایسه مدل جاری دریافت تضامین و مدل های ایجاد شده نرخ نکول کاهش و مطلوبیت وام گیرندگان افزایش می یابد.

نویسندگان

نازنین قاسم دخت

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

حمیده رضوی

دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • تاثیر سامانه صیاد در کاهش صدور چک بلامحل [مقاله کنفرانسی]
  • خوشنود، زهرا. (۱۳۹۹). بررسی پیش نیازهای کارکرد موثر سامانه متمرکز ...
  • سزاوار، محمدرضا و خزائی، علیرضا و اسلامیان، مجتبی. (۱۴۰۰). بررسی ...
  • صدیقی، امیر. (۱۳۹۸). ارزیابی ریسک نکول وام های بانکی با ...
  • توسعه مدل سرمایه قانونی بازل در شرایط رکود اقتصادی [مقاله ژورنالی]
  • استخراج و رتبه بندی عوامل ایجاد مطالبات معوق نظام بانکی و ارائه راهکارهای پیشنهادی(۱۳۹۰-۱۳۹۸) [مقاله ژورنالی]
  • محرابی، لیلا. (۱۳۹۴). آمار مطالبات غیر جاری در نظام بانکی ...
  • محمدی، محمدصادق و کریم زاده، مصطفی مهدی، بهنامه . (۱۳۹۹). ...
  • وب گاه بانک مرکزی ایران. (۱۴۰۱). www.cbi.ir ...
  • Abdou, H. A., Tsafack, M. D. D., Ntim, C. G., ...
  • Abdou, H., Pointon, J., & El-Masry, A. (۲۰۰۸). Neural nets ...
  • Baesens, B., Van Gestel, T., Viaene, S., Stepanova, M., Suykens, ...
  • Basel, I. I. (۲۰۰۴). Basel Committee on Banking Supervision, Bank ...
  • Berger, A. N., Espinosa-Vega, M. A., Frame, W. S., & ...
  • Chang, S., Kim, S. D., & Kondo, G. (۲۰۱۵). Predicting ...
  • Chang, Y. C., Chang, K. H., & Wu, G. J. ...
  • Davydenko, S. A., & Franks, J. R. (۲۰۰۸). Do bankruptcy ...
  • Demšar, J., Curk, T., Erjavec, A., Gorup, Č., Hočevar, T., ...
  • Dzik-Walczak, A., & Heba, M. (۲۰۲۱). An implementation of ensemble ...
  • Hand, D. J., & Henley, W. E. (۱۹۹۷). Statistical classification ...
  • He, H., Zhang, W., & Zhang, S. (۲۰۱۸). A novel ...
  • Imtiaz, S., & Brimicombe, A. J. (۲۰۱۷). A better comparison ...
  • Iran bank website, www.worldbank.org (۲۰۲۲) ...
  • Karimi Vardanjani, & Hassanzadeh. (۲۰۲۱). Extraction and ranking of the ...
  • Lahsasna, A., Ainon, R. N., & Teh, Y. W. (۲۰۱۰). ...
  • Lee, T. S., Chiu, C. C., Lu, C. J., & ...
  • Love, I., Martínez Pería, M. S., & Singh, S. (۲۰۱۶). ...
  • Malekipirbazari, M., Aksakalli, V. (۲۰۱۵). Risk assessment in social lending ...
  • Mohammadi, M., Karimzadeh, M., & Mahdi, B. (۲۰۱۹). the probability ...
  • Rashid, A., & Jabeen, S. (۲۰۱۶). Analyzing performance determinants: Conventional ...
  • Sedihgi, A.(۲۰۲۰). Analyzing risk of default of loans by considering ...
  • Tarrahian, A., & Asadi, S. (۲۰۱۸). Development of the Basel ...
  • Tsai, K., Ramiah, S., & Singh, S. (۲۰۱۴). Peer lending ...
  • Tsai, M. C., Lin, S. P., Cheng, C. C., & ...
  • Wang, G., Hao, J., Ma, J., & Jiang, H. (۲۰۱۱). ...
  • World bank website, www.worldbank.org (۲۰۲۲) ...
  • Wu, D., & Olson, D. L. (۲۰۱۰). Enterprise risk management: ...
  • Yeh, I. C., & Lien, C. H. (۲۰۰۹). The comparisons ...
  • Zheng, C., & Zhang, J. (۲۰۲۱). The impact of COVID-۱۹ ...
  • نمایش کامل مراجع