مقایسه تطبیقی پیش بینی تلاطم پذیری قیمت سهام با روش گارچ و گارچ بوت استرپ
محل انتشار: مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی، دوره: 11، شماره: 1
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 77
فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JAMFN-11-1_012
تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1402
چکیده مقاله:
با توجه به اهمیت اندازه گیری نوسانات در ارزیابی ریسک و دو ویژگی تلاطم خوشهای و کشیدگی در سریهای زمانی در این پژوهش به ارائه روشی جهت پیش بینی بروننمونه ای نوسان قیمت سهام با استفاده از روش گارچ و گارچ بوت استرپ پرداخته شده است. دادههای تحقیق، ۵۰ شرکت برتر بازار اوراق بهادار، با توجه به مقایسه بازههای اطمینان حاصل از دو روش مذکور و ارزیابی پیش بینی با استفاده از ضرایب تخمینی بوت استرپ، نتایج حاصل از ۵۰۰ بار نمونه گیری مجدد حاکی از آن است که بازه اطمینان روش گارچ بوت استرپ از بازه اطمینان روش گارچ، کوتاه تر است، لذا روش گارچ بوت استرپ پیشبینی دقیقتری نسبت به روش گارچ ارائه میدهد. معمولا انتظار بر این است که با افزایش افق زمانی پیش بینی واریانس افزایش یابد اما در مورد روش گارچ (۱,۱) چنین حالتی رخ نمی دهد؛ لذا پیش بینی با استفاده از روش گارچ بوت استرپ سازگاری بیشتری با شواهد تئوریک دارد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
رحیم قاسمیه
گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران
حسنعلی سینایی
گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران
عبدالحسین نیسی
گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران
زهرا چهارلنگی سردارآبادی
گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :