اثرتنوع پرتفوی و عملکرد بانک های خصوصی منتخب در ایران

رابطه تنوع پرتفوی ( سبد سهام) و عملکرد در بخش بانک های خصوصی سوالی است که بانک های خصوصی همیشه با آن روبرو هستند و یکی از موضوعات روزمره و مهمی است که باید به آن پاسخ دهند. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین تنوع پرتفوی (سبد سهام) و عملکرد بانک های خصوصی منتخب در ایران (شامل: بانک های پاسارگاد، کارآفرینی، اقتصاد نوین، سینا و پارسیان) است. برای دوره زمانی مورد مطالعه سال های ۱۳۹۲-۱۳۹۶ می باشد. این پژوهش از نظر استراتژی پژوهش از نوع کاربردی، از نظر هدف توصیفی و از نظر رویکرد پژوهش، قیاسی می باشد. همچنین این پژوهش از نظر نوع بررسی از نوع همبستگی و از نظر تجزیه و تحلیل، سازمان و از نظر افق زمانی از نوع مقطعی می‎باشد. در این پژوهش از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای تخمین مدل ها به منظور تجزیه و تحلیل از نرم افزار Stata استفاده می شود. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که بین متغیرهای خاص بانکی (نرخ بازده دارایی، نرخ بهره) رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. از سوی دیگر نتایج نشان داد بین میزان مانده تسهیلات اعطایی به کل دارایی بانک ها و نرخ رشد سالانه دارایی های رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین براساس نتایج تحقیق، نرخ بازده حقوق صاحیان سهام، ارزش سهام به کل دارایی اثر منفی و معناداری بر تنوع پرتفوی دارد.