اثر توسعه بازارهای مالی بر ریسک صنعت بانکداری در ایران
محل انتشار: فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره: 16، شماره: 3
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 48
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JQE-16-3_003
تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1402
چکیده مقاله:
در این مطالعه به بررسی اثر توسعه بازارهای مالی بر ریسک صنعت بانکی با سه معیار (نسبت سرمایه، تنوع درآمدی و ضریب بتا) پرداخته شده است. به دلیل محدودیت آماری مجموعهای از ۸ بانک فعال در بورس تهران در بازه زمانی ۱۳۸۴-۱۳۹۴ مورد بررسی قرارگرفته است. برای اهداف برآوردی از روش پانل حداقل مربعات تعمیمیافته(GLS)، استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که توسعه بازارهای مالی در دو بخش سهام و بانک باعث افزایش ریسک سیستماتیک بانکها میشود. همچنین توسعه شاخص سهام بر نسبت سرمایه اثر مثبت دارد و کیفیت درآمد بانکها را افزایش میدهد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی موجب افزایش نسبت سرمایه بانکهای مورد مطالعه شده است و درجه باز تجاری در بازه زمانی مورد مطالعه موجب کاهش ریسک سیستماتیک صنعت بانکی شده است. در بین سه معیار نشان دهنده ی عملکرد بانک ها شامل بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت هزینه به درآمد، تنها بازده حقوق صاحبان سهام موجب افزایش کیفیت و تنوع درآمدی بانک ها گردیده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
فرشید پورشهابی
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد
نسیبه کرامتی زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بجنورد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :