دگردیسی انتقال پولی طی زمان: رویکرد الگوهای DSGE و FAVAR

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 48

فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JQE-14-1_006

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1402

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی اثرات سیاست پولی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران و تعیین مهمترین مکانیزم های انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران بوده است. در این راستا با استفاده از الگوهای VAR و DSGE و بهره گیری از داده های فصلی سری زمانی ۱۱۰ متغیر اقتصاد کلان ایران طی دوره ۹۳:۴-۱۳۶۹:۱، سیاست های پولی مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. ابتدا سعی شد تا مکانیزم های اصلی انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. نتایج برآورد الگوهای مختلف نشان داد، به جز کانال نرخ ارز، سه کانال اعتبار، قیمت دارایی و نرخ بهره، نقش حائز اهمیتی در مکانیزم انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران داشته است. در ادامه نتایج بررسی اثرات سیاست پولی با استفاده از الگوی FAVAR نشان داد، اثر سیاست پولی بر تولید در کوتاه مدت ناچیز بوده و خنثایی پول در بلندمدت در اقتصاد ایران را می توان پذیرفت. همچنین بررسی نوسانات طی دو دوره ۸۰-۱۳۶۹ و ۹۳-۱۳۸۱ با استفاده از الگوی TVP-FAVAR و DSGE حاکی از اثر متفاوت سیاست پولی در این دو دوره بوده است.

کلیدواژه ها:

الگوی FAVAR ، الگوی DSGE ، سیاست پولی ، مکانیزم انتقال ، پارامترهای متغیر طی زمان

نویسندگان

جلیل خداپرست شیرازی

هیئت علمی گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • حیدری، حسن. (۱۳۹۰). ارزیابی تاثیر شوک­های پولی بر قیمت و ...
  • خداپرست شیرازی، جلیل. (۱۳۹۳). اندازه گیری اثرات شوک سیاست پولی ...
  • شریفی رنانی، حسین، اکبر کمیجانی و حمید شهرستانی. (۱۳۸۸). بررسی ...
  • کمیجانی، اکبر و مجتبی حائری. (۱۳۹۲). نقش قیمت مسکن در ...
  • مشیری، سعید و محسن واشقانی. (۱۳۸۹). بررسی مکانیزم انتقال پولی ...
  • نظری، محسن و الهام فرزانگان. (۱۳۸۹). سیاست پولی و حباب ...
  • Amir Ahmadi, P. & A. Ritschl. (۲۰۱۰). Depression Econometrics: A ...
  • Amir Ahmadi, P., G. Amisano, M. Ciccarelli, I. Jaccard, M. ...
  • Bai, J. & S. Ng. (۲۰۰۲). Determining the Number of ...
  • Bernanke B. & J. Boivin. (۲۰۰۳). Monetary Policy in a ...
  • Bernanke, B. & A. Blinder. (۱۹۹۲). The Federal Funds Rate ...
  • Bernanke, B.S., J. Boivin & P.S. Eliasz. (۲۰۰۵). Measuring the ...
  • Bernanke, B.S., M. Gertler & S. Gilchrist. (۱۹۹۹). The Financial ...
  • Canova, F. & L. Gambetti. (۲۰۰۹) Structural Changes in the ...
  • Carter CK. & P. Kohn. (۱۹۹۴). On Gibbs Sampling for ...
  • Dave, C., S.J. Dressler & L. Zhang. (۲۰۱۳). The Bank ...
  • Eliasz, P. (۲۰۰۲). Likelihood-Based Inference in Large Dynamic Factor Models ...
  • Fernald, G., M.M. Spiegel & E.T. Swanson. (۲۰۱۴). Monetary Policy ...
  • Forni, A. & L. Gambetti. (۲۰۰۸). The Dynamic E Ects ...
  • He, Q., P.H. Leung & T. Chong. (۲۰۱۳). Factor-Augmented VAR ...
  • He, Q., P.H. Leung & T.T.L. Chong. (۲۰۱۳). Factor-Augmented VAR ...
  • Koop, G. & D. Korobilis. (۲۰۰۹). Bayesian Multivariate Time Series ...
  • Kose, A., C. Otrok & C.H. Whiteman. (۲۰۰۸). Understanding the ...
  • Mumtaz, H., P. Zabczyk & C. Ellis. (۲۰۱۱). What lies ...
  • Munir, K. & A.Qayyum. (۲۰۱۲). Measuring the Effects of Monetary ...
  • Munir, K. & A. Qayyum. (۲۰۱۲). Measuring the Effects of ...
  • Sims, C.A. (۱۹۸۰). Macroeconomics and Reality. Econometrica, ۴۸(۱): ۱-۴۸ ...
  • Sims, C.A. (۱۹۹۲). Interpreting the Macroeconomic Time Series Facts: The ...
  • Stock, J.H. & M.W. Watson. (۱۹۸۹). New Indexes of Coincident ...
  • Stock, J.H. & M.W. Watson. (۲۰۰۵). Implications of Dynamic Factor ...
  • Stock, J.H. & M.W. Watson. (۲۰۰۲). Dynamic Factor Models, Ch. ...
  • Uhlig, H. & P. Amir Ahmadi. (۲۰۱۲). Measuring the Dynamic ...
  • Walsh, C.E. (۲۰۱۰). Monetary Theory and Policy. ۳rd ed. Cambridge: ...
  • نمایش کامل مراجع