اندازه گیری اثرات شوک سیاست پولی در ایران: رویکرد خودتوضیح برداری عامل تعمیم یافته (FAVAR)

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 47

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JQE-11-1_004

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1402

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی اثرات سیاست پولی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران بوده است. در این راستا با استفاده از روش شناسی نسبتا جدید الگوهای خودتوضیح برداری عامل تعمیم یافته (FAVAR) و بهره گیری از داده های فصلی سری زمانی ۱۱۰ متغیر اقتصاد کلان ایران طی دوره ۱۳۹۱:۴-۱۳۶۹:۱، سیاست های پولی مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. جهت ارزیابی سیاست های پولی، با توجه به اجرای قانون بانکداری بدون ربا، بجای نرخ بهره از چهار متغیر حجم نقدینگی، پایه پولی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی، به عنوان ابزار پولی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد اثر سیاست پولی بر تولید در کوتاه-مدت چندان روشن نیست اما خنثایی پول در بلندمدت را می توان پذیرفت. ضمن آنکه اجرای سیاست پولی انبساطی اثر پایداری بر سطح عمومی قیمت ها داشته و در کوتاه-مدت و بلندمدت منجر به افزایش تورم شده است. مقایسه نتایج دو الگوی VAR و FAVAR و استفاده از الگوی FAVAR جهت ارزیابی اثر سیاست های پولی نشان می-دهد، معمای قیمت در اقتصاد ایران بوجود نیامده است.

کلیدواژه ها:

الگوی خودتوضیح برداری عامل تعمیم یافته (FAVAR) ، الگوی عامل پویا ، سیاست پولی ، مولفه اصلی

نویسندگان

جلیل خداپرست شیرازی

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • حیدری، حسن. (۱۳۹۰). ارزیابی تاثیر شوک­های پولی بر قیمت و ...
  • شریفی رنانی، حسین، اکبر کمیجانی و حمید شهرستانی. (۱۳۸۸). بررسی ...
  • کمیجانی، اکبر و مجتبی حائری. (۱۳۹۲). نقش قیمت مسکن در ...
  • مشیری، سعید و محسن واشقانی. (۱۳۸۹). بررسی مکانیزم انتقال پولی ...
  • نظری، محسن و الهام فرزانگان. (۱۳۸۹). سیاست پولی و حباب ...
  • همتی، مریم و احمد جلالی نائینی. (۱۳۹۰). بررسی اثر شوک­های ...
  • Bai J, S. Ng. (۲۰۰۲). Determining the Number of Factors ...
  • Bernanke B. & A. Blinder. (۱۹۹۲). The Federal Funds Rate ...
  • Bernanke B. & J. Boivin. (۲۰۰۳). Monetary Policy in a ...
  • Bernanke B.S, J. Boivin & P.S. Eliasz. (۲۰۰۵). Measuring the ...
  • Carter CK. & P. Kohn. (۱۹۹۴). On Gibbs Sampling for ...
  • Eliasz P. (۲۰۰۲). Likelihood-Based Inference in Large Dynamic Factor Models ...
  • Fernald G, M.M. Spiegel & E.T. Swanson. (۲۰۱۴). Monetary policy ...
  • Gelman A. & D.B. Rubin. (۱۹۹۲). A Single Sequence from ...
  • Geman S. & D. Geman. (۱۹۸۴). Stochastic Relaxation, Gibbs Distributions ...
  • He Qing, P-H. Leung & T. T-L. Chong. (۲۰۱۳). Factor-Augmented ...
  • Kim C-J. & C.R. Nelson. (۲۰۰۱). A Bayesian Approach to ...
  • Kose A, C. Otrok & C.H. Whiteman (۲۰۰۸). Understanding the ...
  • Munir K. & A. Qayyum (۲۰۱۲). Measuring the effects of ...
  • Sims C.A. (۱۹۹۲). Interpreting the Macroeconomic Time Series Facts: The ...
  • Sims C.A. (۱۹۸۰). Macroeconomics and Reality. Econometrica ۴۸(۱): ۱–۴۸ ...
  • Stock J.H. & M.W. Watson. (۲۰۰۵). Implications of Dynamic Factor ...
  • Stock J.H. & M.W. Watson. (۱۹۸۹). New Indexes of Coincident ...
  • Stock J.H. & M.W. Watson. (۲۰۰۲). Dynamic Factor Models, Ch. ...
  • Walsh, C.E. (۲۰۱۰). Monetary Theory and Policy. ۳rd ed. Cambridge: ...
  • نمایش کامل مراجع