بررسی حباب قیمتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل سه عاملی فاما و فرنچ

هدف از این پژوهش بررسی حباب قیمتی دربازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل سه عاملی فاما و فرنچ میباشد. روش پژوهش توصیفی- از نوع کمی، توصیفی میباشد و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای فعال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان نمونه تعداد آنها ۱۲۲ شرکت در ۹ گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند. بررسی مدل سه عاملی فاما و فرنچ برای ۹ گروه صنعتی در دو سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با توجه به شروط اعمال شده) در دو سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ صورت پذیرفت نتیجه آزمونها از این قرار شد که در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حباب قیمتی وجود نداشته است. در زیرگروه ها نیز در سال ۱۳۸۸ در تمامی زیر گروه ها حباب قیمتی وجود نداشته است. در سال ۱۳۸۹ نیز در تمامی صنایع بجز صنایع بانکداری و خودرو حباب وجود نداشته است.