بررسی رابطه مدیریت ریسک و کفایت سرمایه با درماندگی مالی در بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران

درماندگی مالی و ورشکستگی هزینه های زیادی به همراه دارد که صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد یک کشور وارد می کند. یکی از راه هایی که می تواند به جلوگیری از درماندگی مالی کمک قابل توجهی کند، پیش بینی درماندگی مالی است. ورشکستگی رویدادی است که تاثیر با اهمیتی بر سهامداران، بستانکاران، مشتریان، مدیریت، کارکنان و سایر ذینفعان می گذارد. از این رو ورشکستگی هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ اقتصادی کشور را به چالش می کشد. به همین دلیل اگر بتوانیم در مورد امکان وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی پیش از رخداد واقعی آن اطلاعاتی بدست بیاوریم می توانیم آثار اجتماعی و اقتصادی آن را کاهش و یا از پیامدهای آن جلوگیری کنیم. لذا در این پژوهش تاثیر متغیرهای مستقل از قبیل مدیریت ریسک، کفایت سرمایه، نسبت پوششی نقدینگی، نسبت خالص وجوه پایدار، نسبت نرخ ارزی، میزان اعتبار اعطایی، میزان سرمایه گذاری بر روی درماندگی مالی، با استفاده از آزمون استرس برای بازار سرمایه ایران (بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس) طی سال های ۱۴۰۰-۱۳۹۵، سنجیده می شود. نتایج نشان می دهد که، در فرضیه اول به بررسی رابطه بین درماندگی های مالی بانکی و مدیریت ریسک در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم و یافته ها با توجه به تحلیل صورت گرفته نشان داد که بین درماندگی های مالی بانکی و مدیریت ریسک رابطه معناداری وجود دارد و با توجه به اینکه ضریب به دست آمده برای متغیر مستقل (مدیریت ریسک) مثبت می باشد، یافته ها با توجه به تحلیل صورت گرفته نشان دادکه بین درماندگی های مالی بانکی و کفایت سرمایه رابطه معناداری وجود دارد و با توجه به اینکه ضریب به دست آمده برای متغیر مستقل (کفایت سرمایه) منفی می باشد، رابطه ای که بین درماندگی های مالی بانکی و کفایت سرمایه وجود دارد نیز منفی می باشد.