آزمون تنش در نظام بانکی ایران با تاکید بر ریسک اعتباری
محل انتشار: پژوهشنامه اقتصاد کلان، دوره: 15، شماره: 30
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 86
فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JES-15-30_006
تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1402
چکیده مقاله:
در این مقاله تلاش شده مدل آزمون تنش کلان ریسک اعتباری برای سیستم بانکی ایران طی دوره فصلی ۹۷-۱۳۸۳ ارائه گردد. هدف، ارزیابی میزان آسیب پذیری سیستم بانکی از طریق ریسک اعتباری کشور نسبت به شوک های کلان اقتصادی می باشد. در این رابطه، از روش توسعه یافته یک مدل پرتفوی ریسک اعتباری که توسط توماس ویلسون استفاده گردیده برای داده های اعتباری ایران شامل پرتفوی تسهیلات اعتباری بانک ها استفاده شده است.نتایج تحلیل کاربردی نشان می دهد نرخ ارز اسمی اثر قدرتمندی بر روی ریسک اعتباری دارد بعلاوه اینکه متغیرهای نرخ تورم، رشد اقتصادی، رشد تسهیلات و نرخ نقدینگی اثر معنادار کمتر و منفی و نرخ بیکاری اثر مثبت بر کیفیت اعتباری دارد.با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو نتایج آزمون استرس ریسک اعتباری نشان می دهد، یک سناریو نامطلوب در اثر شوک ارزی با یک انحراف معیار بیشترین تاثیر را بر میزان سرمایه موردنیاز جهت پوشش زیان غیر انتظاری نسبت به سناریو پایه را دارد و بانک ها برای پوشش زیان خود به سرمایه کمتری نیاز دارند.ولی برای پوشش زیان ناشی از شوک های سایر متغیرها لازم است سرمایه خود را افزایش دهند. در کل با توجه به نتایج به دست آمده لازم است بانک های ایران جهت پوشش زیان های غیر انتظاری خود بر اساس دستورالعمل کمیته بال نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام و از آزمون تنش به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک استفاده نمایند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسن صالحی کیا
دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت،واحد فیروز کوه ،دانشگاه آزاد اسلامی، فیروز کوه، ایران
محمود محمود زاده
نویسنده مسئول، دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت ،واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروز کوه، ایران
عبدالرضا تالانه
دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد فیروز کوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :