ارزیابی عملکرد بانک های تجاری ایران روش: الگوریتم بوت استرپ
محل انتشار: پژوهشنامه اقتصاد کلان، دوره: 14، شماره: 28
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 77
فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JES-14-28_007
تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1402
چکیده مقاله:
ارزیابی اقتصاد کشورهای مختلف جهان نشان میدهد که بانکها نقش شریان اقتصادی کشورها را دارند و اقتصاد ایران نیز از این قاعده نه تنها مستثنی نیست بلکه اقتصاد ایران، اقتصاد بانک محور است؛ لذا بررسی عملکرد بانکهای ایران نقش بسیار مهمی در سیاستگذاریهای آتی دارد. این مطالعه با هدف بررسی عملکرد مجموعه بانکهای تجاری ایران در بازه زمانی ۱۳۹۴-۱۳۸۰ انجام شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که نوع بازدهی به مقیاس بانکهای تجاری ایران در بازه زمانی مذکور ثابت بوده است و الگوریتم بوت استرپ باعث کاهش متوسط کارایی در بازه زمانی مذکور شده است به طوریکه در این بازه با اعمال الگوریتم بوت استرپ، مجموعه بانکهای تجاری ایران در تمامی سالها ناکارا بوده است. بوت استرپ باعث کاهش ۴ درصدی متوسط کارایی شده است، همچنین باعث کاهش تورش و واقعیتر شدن نمرات کارایی شده است. بهترین عملکرد بانکهای تجاری مربوط به سال ۱۳۸۷ و بدترین عملکرد مربوط به سال ۱۳۸۰ بوده است. بوت استرپ باعث میشود تا نمرات کارایی را رتبه بندی نمود. این امکان در حالت عدم استفاده از الگوریتم وجود نداشت. ارزیابی دقیق عملکرد بانکی میتواند باعث اصلاح بانکی شود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سید محمدرضا سید نورانی
استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
مرتضی عبادی
دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :