شناسایی عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری بانک ها با استفاده از شبکه های عصبی و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 60

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ECOI-14-49_007

تاریخ نمایه سازی: 30 آذر 1402

چکیده مقاله:

هدف این مقاله شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری برای اتخاذ تصمیم مناسب­تر در اعطای تسهیلات است. بدین منظور برای انتخاب متغیرهای موثر، از الگوریتم­های تجزیه و تحلیل مولفه های هم بستگی و لاسو و برای کلاس‎بندی نمونه­ها، از شبکه­های عصبی و ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است. در این پژوهش، نمونه­ای از ۶۶۰ مشتری حقوقی بانک سپه برای سال های ۱۳۹۶-۱۳۸۵ انتخاب و بر متغیرهای خصوصیتی مستخرج از قراردادهای تسهیلاتی این مشتریان در کنار متغیرهای مالی، غیرمالی، حسابرسی و اقتصادی تمرکز شده است. نتایج نشان داد الگوریتم لاسو با تمرکز بر متغیرهای مالی، اقتصادی و حسابرسی، عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم­ تجزیه و تحلیل مولفه­های هم سایگی داشته و براساس این الگوریتم، ۱۰ متغیر کلیدی تاثیرگذار بر مطالبات غیرجاری شناسایی شدند. با توجه به عملکرد بهتر ماشین های بردار پشتیبان با هسته شعاعی، استفاده از آن در مدل سازی مطالبات غیرجاری پیشنهاد می شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سجاد کردمنجیری

دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

ایمان داداشی

استادیار گروه حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

زهرا خوشنود

استادیار، گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تهران، ایران

حمیدرضا غلام نیا روشن

استادیار گروه حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران،

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • ابراهیمی، مرضیه، دریابر، عبداله (۱۳۹۱). مدیریت ریسک اعتباری در نظام ...
  • اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی (۱۳۸۵-۱۳۹۷). نماگرهای اقتصادی، ...
  • اداره مطالعات و مقررات بانکی (۱۳۸۵). دستورالعمل طبقه بندی دارایی ...
  • اداره مطالعات و مقررات بانکی (۱۳۹۴). آیین­نامه وصول مطالبات غیرجاری ...
  • اکبری، سپیده، حاجیها، زهره (۱۳۹۵). رابطه ریسک ورشکستگی مالی و ...
  • تاری، فتح اله، ابراهیمی، سید احمد، موسوی، سید جعفر، کلانتری، ...
  • پورکاظمی، محمدحسین، صداقت پرست، الدار، ده پناه، رضا (۱۳۹۶). برآورد ...
  • مدیریت ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از روش ماشین بردار تصمیم بهبودیافته با الگوریتم ژنتیک با رویکرد داده‌کاوی [مقاله ژورنالی]
  • حبیبی، رضا، کوهی، حسن، بعیدی، حسین (۱۳۹۷). تصمیمات تسهیلات دهی ...
  • حکیمی­پور، نادر (۱۳۹۷). ارزیابی عوامل تاثیرگذار بانکی بر مطالبات غیرجاری ...
  • داداحمدی، دانیال، احمدی، عباس (۱۳۹۳). رتبه بندی مشتریان بانک با ...
  • راعی، رضا، فلاح پور، سعید (۱۳۸۷). کاربرد ماشین بردار پشتیبان ...
  • سیدشکری، خشایار، گروسی، سمیه (۱۳۹۴). بررسی عوامل موثر بر مطالبه ...
  • بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانک‌های تجاری ایران با تأکید بر عوامل خاص بانکی و کلان اقتصادی [مقاله ژورنالی]
  • رضایی، فرزین، ویسی­حصار، ثریا، قندچی، فرشین (۱۳۹۸). رابطه حق­الزحمه حسابرسی ...
  • فلاح پور ، سعید، راعی، رضا، هندیجانی زاده، محمد (۱۳۹۳). ...
  • بررسی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان و مدل هیبریدی الگوریتم ژنتیک - مطالعه موردی بانک تجارت [مقاله ژورنالی]
  • مزرعه ­فراهانی، نقی (۱۳۹۵). بحران مالی، ورشکستگی و بند ابهام ...
  • منصورفر، غلامرضا، پیری، پرویز، علیخانی، زهرا، اسدی، مریم (۱۳۹۷). پیش ...
  • میرغفوری، سید حبیب اله، امین­آشوری، زهره (۱۳۹۴). ارزیابی ریسک اعتباری ...
  • نیلی، فرهاد و محمودزاده، امینه (۱۳۹۳). مطالبات غیرجاری یا دارایی­های ...
  • Abe, S. (۲۰۱۰). Support vector machines for pattern classification, second ...
  • Addo, P. M., Guegan, D., & Hassani, B. (۲۰۱۸). Credit ...
  • Altman, E. I., (۱۹۶۸). Financial ratios discriminate analysis and the ...
  • Bekhet, H., Eletter, S. (۲۰۱۲). Credit risk management for the ...
  • Bellotti, T. (۲۰۱۰). A simulation study of basel ii expected ...
  • Blanco, A., Mejias, R., Lara, J., and Rayo, S. (۲۰۱۳). ...
  • Fonti, V., & Belitser, E. (۲۰۱۷). Feature selection using LASSO, ...
  • Karaa, A., Krichene, A., (۲۰۱۲). Crediti–risk assessment using support vector ...
  • Kim, K. J., & Ahn, H. (۲۰۱۲). A corporate credit ...
  • Kohonen, T. (۱۹۹۸). Learning vector quantization, the handbook of brain ...
  • Reinhart, M. C., & Rogoff, K. S. (۲۰۱۰), From financial ...
  • Olson, D. L., & Delen, D. (۲۰۰۸). Advanced data mining ...
  • Svozil, D., Kvasnicka, V., & Pospichal, J., (۱۹۹۷). Introduction to ...
  • Wang, G., & Ma, J. (۲۰۱۲). A hybrid ensemble approach ...
  • نمایش کامل مراجع