بازدهی و تلاطم بین قیمت جهانی نفت و شاخص بازار سهام در کشورهای عضو اوپک

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 76

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ECOI-14-49_001

تاریخ نمایه سازی: 30 آذر 1402

چکیده مقاله:

هدف این مقاله بررسی هم بستگی بین بازده بازار سهام و بازدهی قیمت نفت در قالب یک مدل گارچ چند متغیره است. بدین منظور، هم بستگی بین این دو متغیر و میزان سرریز(سرایت)، میانگین شرطی (بازده) و تلاطم آن بین قیمت نفت و شاخص بازارهای سهام ده کشور عضو اوپک (الجزایر، ایران، عراق، کویت، نیجریه، قطر، ونزوئلا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی واکوادور) به صورت سری های زمانی ماهیانه طی دوره زمانی ۲۰۱۴ - ۲۰۱۹ ارزیابی شده است. نتایج نشان داد تغییرات قیمت نفت با بازدهی بازار سهام در کشورهای عضو اوپک هم بستگی مثبت دارد. هم چنین میزان هم بستگی نوسان های قیمت نفت با بازدهی سهام کشورهایی که درآمد نفت، سهم بالاتری در تولید ناخالص داخلی (GDP) آنها دارد، بیش تر و تلاطم ناشی از تغییرات قیمت نفت به تلاطم بازدهی های سهام سرریز می شوند.

کلیدواژه ها:

طبقه بندی JEL: C۳۳ ، E۴۳ ، O۴۰. واژگان کلیدی: شاخص بازار سهام ، قیمت جهانی نفت ، کشورهای عضو اوپک (OPEC)

نویسندگان

اسمعیل ابونوری

استاد دانشگاه سمنان، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، سمنان، ایران

حامد ضیاءالدین

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • ابراهیمی، محسن، شکری، نوشین (۱۳۹۱). بررسی اثرات نامتقارن تکانه قیمتی ...
  • ابونوری، اسمعیل، عبداللهی، محمدرضا (۱۳۹۱). مدل سازی نوسانات بخش های ...
  • حسن زاده، علی، کیانوند، مهران (۱۳۹۳). اثر شوک های متقارن ...
  • تک روستا، علی، مهاجری، پریسا (۱۳۹۸). تاثیر تکانه های قیمتی ...
  • سلیمی فر، مصطفی، فلاحی، محمد، میرهاشمی دهنوی، سید محمد (۱۳۹۴). ...
  • صمدی، سعید، شیروانی مفرد، داورزاده، زهرا (۱۳۸۶). بررسی میزان اثرپذیری ...
  • صمدی، سعید، سرخوش سرا، علی، امینی دره وزان، امید (۱۳۹۷) ...
  • کشاورز حداد، غلامرضا، معنوی، سید حسن (۱۳۸۷). تعامل بازار سهام ...
  • موسایی، میثم، مهرگان، نادر، حسین، امیری (۱۳۸۹). رابطه بازار سهام ...
  • معمارزاده، عباس، خیابانی، ناصر (۱۳۹۶). بررسی اثرات پویای تکانه های ...
  • Algi, H, & Abdelfatteh, B. (۲۰۱۸). The oil price shocks ...
  • Abhyankar, A, Xu, B, Wang, J. (۲۰۱۳). Oil price shocks ...
  • Arellano, M., & Bover, O. (۱۹۹۵). Another look at the ...
  • Arouri, M., A. Lahiani, and M. Bellalah (۲۰۱۰). Oil price ...
  • Arouri M., & Fouquau, J. (۲۰۰۹). On the short-term influence ...
  • Bhar, R., & Nikolova, B. (۲۰۰۹). Oil prices and equity ...
  • Chittedi, K.R. (۲۰۱۲) .Do oil prices matters for Indian stock ...
  • Cong, R.-G., Wei, Y.-M., Jiao, J.-L. And Fan, Y. (۲۰۰۸). ...
  • Choi, I. (۲۰۰۱).Unit Root Test for Panel Data, Journal of ...
  • Filis, G, & Arora, V. (۲۰۱۹). Oil prices and stock ...
  • Ibrahim, M.H. (۱۹۹۹). Macroeconomic variables and stock prices in Malaysia: ...
  • Joo, Y. C., & Park, S. Y. (۲۰۱۷). Oil prices ...
  • Love, I. & L. Zicchino. (۲۰۰۶). Financial development and dynamic. ...
  • Muritala, T., Taiwo, A. and Olowookere, D. (۲۰۱۲). Crude oil ...
  • Maghyereh, A. (۲۰۰۴). Oil price shocks and the emerging stock ...
  • Miller, K. & G. Show Fang (۲۰۰۱). Is there a ...
  • Morley, B., & Pentecost, E. J. (۲۰۰۰). Common trends and ...
  • Rault, C., Arouri M. (۲۰۰۹). Oil prices and stock markets: ...
  • Ziyaoddin, H. & Abounoori, E. (۲۰۱۷). The relationship between oil ...
  • نمایش کامل مراجع