بازدهی و تلاطم بین قیمت جهانی نفت و شاخص بازار سهام در کشورهای عضو اوپک
محل انتشار: فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره: 14، شماره: 49
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 76
فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECOI-14-49_001
تاریخ نمایه سازی: 30 آذر 1402
چکیده مقاله:
هدف این مقاله بررسی هم بستگی بین بازده بازار سهام و بازدهی قیمت نفت در قالب یک مدل گارچ چند متغیره است. بدین منظور، هم بستگی بین این دو متغیر و میزان سرریز(سرایت)، میانگین شرطی (بازده) و تلاطم آن بین قیمت نفت و شاخص بازارهای سهام ده کشور عضو اوپک (الجزایر، ایران، عراق، کویت، نیجریه، قطر، ونزوئلا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی واکوادور) به صورت سری های زمانی ماهیانه طی دوره زمانی ۲۰۱۴ - ۲۰۱۹ ارزیابی شده است. نتایج نشان داد تغییرات قیمت نفت با بازدهی بازار سهام در کشورهای عضو اوپک هم بستگی مثبت دارد. هم چنین میزان هم بستگی نوسان های قیمت نفت با بازدهی سهام کشورهایی که درآمد نفت، سهم بالاتری در تولید ناخالص داخلی (GDP) آنها دارد، بیش تر و تلاطم ناشی از تغییرات قیمت نفت به تلاطم بازدهی های سهام سرریز می شوند.
کلیدواژه ها:
طبقه بندی JEL: C۳۳ ، E۴۳ ، O۴۰. واژگان کلیدی: شاخص بازار سهام ، قیمت جهانی نفت ، کشورهای عضو اوپک (OPEC)
نویسندگان
اسمعیل ابونوری
استاد دانشگاه سمنان، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، سمنان، ایران
حامد ضیاءالدین
دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :