برآورد ریسک سیستمی در بخش های مالی اقتصاد ایران (رهیافت ارزش در معرض ریسک شرطی تفاضلی)
محل انتشار: فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره: 12، شماره: 43
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 56
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECOI-12-43_005
تاریخ نمایه سازی: 2 دی 1402
چکیده مقاله:
چکیده هدف این مقاله برآورد ریسک سیستمی در اقتصاد ایران است. برای دست یابی به این هدف، با به کارگیری روش ارزش در معرض ریسک شرطی تفاضلی ارائه شده توسط آدریان و برونرمیر (۲۰۱۱) و استفاده از دادههای مربوط به بخشهای مالی بانک، بورس و بیمه طی سالهای ۱۳۹۴-۱۳۷۴ ریسک سیستمی برآورد شده است. نتایج تحلیل رگرسیون چارکی (کوانتیل) و آزمونهای پسین بیانگر اختلاف معنادار ریسک سیستمی با جمع جبری ریسک هر یک از زیربخشهای مالی بانک، بیمه و بورس است. افزون بر این، نتایج آزمون رتبهبندی فریدمن نشان میدهد صنعت بیمه بیشترین و بخش بانکی کمترین سهم را درایجاد ریسک سیستمی دارد.
کلیدواژه ها:
طبقه بندی JEL: C۲۲ ، G۲۱ ، G۳۲. واژگان کلیدی: ریسک سیستمی ، بخش های مالی ، ارزش در معرض ریسک شرطی تفاضلی
نویسندگان
صمد حکمتی فرید
عضو هیئت علمی/ دانشگاه ارومیه
علی رضازاده
دانشکده اقتصاد، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
علی مالک
دانشکده اقتصاد-دانشگاه ارومیه-ارومیه-ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :