یافتن دوره های ایجاد و فروپاشی حباب های قیمتی چندگانه در بازار مسکن: مطالعه موردی شهر تهران
محل انتشار: فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره: 9، شماره: 31
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 64
فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECOI-9-31_007
تاریخ نمایه سازی: 3 دی 1402
چکیده مقاله:
چکیده هدف پژوهش حاضر، یافتن دوره های ایجاد و فروپاشی حباب های قیمتی در بازار مسکن شهر تهران است. برای این منظور، داده های قیمت اجاره واحد مسکونی و قیمت خرید زمین برای بازه زمانی ۱۳۷۴:۱-۱۳۹۳:۱ به کار گرفته شده است. همچنین در این پژوهش، با توجه به انتقاد به روش های مرسوم بررسی حباب های قیمتی و با توجه امکان بروز بیش از یک حباب قیمتی در بازه زمانی مورد بررسی، روش سوپریمم عمومی دیکی- فولر تعمیم یافته به کار گرفته شد. با استفاده از این روش، علاوه بر آزمون وجود حباب های چندگانه، امکان شناسایی دوره های ایجاد و فروپاشی آنها نیز وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که در دوره مورد بررسی، نسبت قیمت - اجاره به عنوان شاخصی از بازده دارایی، دارای حباب قیمتی عقلایی نبوده است. با این حال با تغییر تعریف حباب قیمتی به صورت افزایش ناگهانی و انفجاری در قیمت ها، آن گاه طی سه بازه زمانی ۱۳۸۰:۱-۱۳۸۱:۱، ۱۳۸۳:۱-۱۳۸۳:۲ و ۱۳۸۵:۲-۱۳۸۶:۲ قیمت های واحدهای مسکونی و طی سه بازه زمانی ۱۳۷۹:۲-۱۳۸۰:۲، ۱۳۸۵:۲-۱۳۸۶:۲ و ۱۳۹۱:۱-۱۳۹۲:۲ قیمت حقیقی زمین دارای حباب قیمتی بوده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
روزبه بالونژاد نوری
دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران
حمزه صفری
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :