مقایسه ی پیش بینی نرخ ارز بر اساس مدل های غیرخطی STAR و مدل های رقیب
محل انتشار: فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره: 7، شماره: 23
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 53
فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECOI-7-23_006
تاریخ نمایه سازی: 10 دی 1402
چکیده مقاله:
این مقاله ضمن بررسی و انجام آزمون غیرخطی برای داده های ماهیانه ی نرخ ارز بازار رسمی ایران، به مدل سازی و پیش بینی روند سری زمانی نرخ ارز با استفاده از رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم[۱] می پردازد. هم چنین به منظور مقایسه عملکرد پیش بینی های خارج از نمونه، مدل رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم بر اساس بهینه سازی الگوریتم ژنتیک و مدل ARIMA برآورد می گردد. ارزیابی نتایج این مطالعه تاییدکننده ی رفتار غیرخطی نرخ ارز در ایران و عملکرد بهتر مدل های غیرخطی نسبت به مدل ARIMA در پیش بینی خارج از نمونه نرخ ارز برای افق ۱۲ ماهه بر اساس معیارهایRMSE ، MAE و DAمی باشد. [۱].Smooth Transition Regression
کلیدواژه ها:
نرخ ارز ، مدل های غیرخطی ، مدل خود رگرسیونی انتقال ملایم ، تابع انتقال لجستیک ، بهینه سازی الگوریتم ژنتیک
نویسندگان
حسن خداویسی
استادیار اقتصاد دانشگاه ارومیه
علی وفامند
کارشناس ارشد اقتصاد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :