ارزیابی و مدیریت ریسک پرتفوی با استفاده از ارزش در معرض خطر (VaR)
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 142
فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NASMEA21_022
تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1402
چکیده مقاله:
هر گونه فعالیت در بازار مالی در نتیجه تاثیر عوامل مختلف، ریسک هایی را به همراه دارد. یک مرحله مهم، مدیریت و ارزیابی آن هاست. اصول و روش هایی برای چگونگی ارزیابی و مدیریت ریسک، توسعه داده شده است. ریسک بازار اوراق بهادار به عوامل متعددی مانند نرخ ارز، نرخ بهره و ... بستگی دارد. یکی از شناخته شده ترین روش های ارزیابی ریسک، ارزش در معرض خطر (VaR) است. در این پژوهش یک مثال کاربردی از مدیریت ریسک با استفاده از ارزش در معرض خطر ارائه شده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سارا بیک جانی
گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.