A Hybrid DEA Based CHAID and Imperialist Competitive Algorithm for Stock ‎Selection

F. Faezy Razi

A Hybrid DEA Based CHAID and Imperialist Competitive Algorithm for Stock ‎Selection

محل انتشار: مجله بین المللی ریاضیات صنعتی، دوره: 12، شماره: 1

سال انتشار: 1399

نوع سند: مقاله ژورنالی

زبان: انگلیسی

مشاهده: 41

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

دریافت فایل کامل مقاله

صدور گواهی نمایه سازی
من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

https://civilica.com/doc/1886992

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJIM-12-1_005

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1402

چکیده مقاله:

In this paper, the investment portfolio is formed based on the data mining algorithm of CHAID on the basis of the risk status criteria. In the next step, the second investment portfolio is created based on the decision rules extracted by the DEA-BCC model. The final portfolio is created through a two-objective mathematical programming model based on the Imperialist Competitive algorithm.

کلیدواژه ها:

data mining ، Classification ، DEA Based CHAID ، Imperialist Competitive Algorithm ، Stock Selection

نویسندگان

F. Faezy Razi

Department of Industrial Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan,Iran.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

E. Atashpaz-Gargari, C. Lucas, Imperialist competitive algorithm: an algorithm for ...
T. Back, Evolutionary algorithms in theory and practice: evolution strategies, ...
R. Castellano, R. Cerqueti, Mean Variance portfolio selection in presence ...
C. C¸ iflikli, E. Kahya-Ozyirmidokuz, Implementing a data mining solution ...
W. W. Cooper, Data envelopment analysis, Encyclopedia of Operations Research ...
K. Deb, Multi-objective optimization using evolutionary algorithms, John Wiley & ...
R. Eberhart, J. Kennedy, A new optimizer using particle swarm ...
A. T. Eshlaghy, F. F. Razi, A hybrid greybased KOHONEN ...
F. Faezy Razi, A. T. Eshlaghy, J. Nazemi, M. Alborzi, ...
K. Gnanendran, J. K. Ho, R. P. Sundarraj, Stock selection ...
F. Gorunescu, Data Mining: Concepts, models and techniques, Springer Science ...
J. Han, J. Pei, M. Kamber, Data mining: concepts and ...
J. H. Holland, Adaptation in natural and artificial systems: an ...
H. C. Huang, T. K. Lin, P. W. Ngui, Analysing ...
K. Y. Huang, C.-J. Jane, A hybrid model for stock ...
S. Hwang, J. Park, Performance Evaluation with Information on Portfolio ...
A. Ishizaka, P. Nemery, Assigning machines to incomparable maintenance strategies ...
M. Kantardzic, Data mining: concepts, models, methods, and algorithms, John ...
A. Kaveh, Advances in metaheuristic algorithms for optimal design of ...
S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt, M. P. Vecchi, Optimization by ...
R. K. Lai, C.-Y. Fan, W.-H. Huang,P.-C. Chang, Evolving and ...
D. T. Larose, C. D. Larose, Discovering knowledge in data: ...
C. A. K. Lovell, J. T. Pastor, Units invariant and ...
D. Maringer, Portfolio management with heuristic optimization, Springer, ۲۰۰۵ ...
J. A. McCarty, M. Hastak, Segmentation approaches in data-mining: A ...
D. L. Olson, D. Delen, Advanced data mining techniques, Springer ...
J.-L. Prigent, Portfolio optimization and performance analysis, CRC Press, ۲۰۰۷ ...
R. V. Rao, Decision making in the manufacturing environment: using ...
S. C. Ray, Data Envelopment Analysis: Theory and Techniques for ...
F. F. Razi, A. T. Eshlaghy, J. Nazemi, M. Alborzi, ...
L. M. Seiford, J. Zhu, Modeling undesirable factors in efficiency ...
J. Shadbolt, J. G. Taylor, Neural Networks and the Financial ...
K.-Y. Shen, M.-R. Yan, G.-H. Tzeng, Combining VIKOR-DANP model for ...
F. Tiryaki, B. Ahlatcioglu, Fuzzy portfolio selection using fuzzy analytic ...
F. Tiryaki, M. Ahlatcioglu, Fuzzy stock selection using a new ...
M. van Diepen, P. H. Franses, Evaluating chi-squared automatic interaction ...
M. C. Wong, Y. L. Cheung, The practice of investment ...
P. Xidonas, G. Mavrotas, T. Krintas, J. Psarras, C. Zopounidis, ...
B. Xing, W.-J. Gao, Introduction to Computational Intelligence, In Innovative ...
H. Yu, R. Chen, G. Zhang, A SVM stock selection ...
X. Zhang, Y. Hu, K. Xie, S. Wang, E. W. ...

نمایش کامل مراجع