اثر رفتار ناهمگون سرمایه گذاران بخش مسکن بر تورم از کانال قیمت مسکن
محل انتشار: فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی، دوره: 8، شماره: 3
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 66
فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JEMS-8-3_006
تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1402
چکیده مقاله:
هدف مقاله حاضر تحلیل اثر رفتار ناهمگون سرمایه گذاران بخش مسکن بر قیمت مسکن و تورم در ایران طی دوره ۱۳۹۹:۱- ۱۳۸۰:۱ است که بدین منظور از روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) و محاسبه آماره سوبل استفاده شده است. نتایج برآورد تابع قیمت مسکن نشان می دهد رفتارتوده وار در رژیم اول و رژیم دوم بر قیمت مسکن اثر مثبت دارد. اطمینان بیش از حد در رژیم اول بر قیمت مسکن بی اثر بوده، اما در رژیم دوم اثر مثبت و معنی دار داشته است. نتایج برآورد الگوی تورم نیز حاکی از آن بود که قیمت مسکن در رژیم اول و دوم بر نرخ تورم اثر مثبت داشته است محاسبه آماره سوبل نیز انتقال اثر رفتار توده وار بر تورم از کانال قیمت مسکن را تایید کرده و اثر اطمینان بیش از حد از کانال قیمت مسکن بر تورم را تایید نکرده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علی اکبر قلی زاده
دانشیارگروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.
شهلا صمدی پور
دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان