Pricing formula for exchange option in fractional black-scholes model with jumps
محل انتشار: مجله ابرساختارها، دوره: 3، شماره: 2
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 39
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JHSMS-3-2_007
تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1402
چکیده مقاله:
In this paper pricing formula for exchange option in a fractional Black-Scholes model with jumps is derived. We found out some errors in proof of pricing formula for European call option [۷]. At first we revise these errors and then extend this result to pricing formula for exchange option in fractional Black-Scholes model with jumps.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
Kyong-Hui Kim
Faculty of Mathematics, University of Kim Il Sung University, Pyongyang, D.P.R. Korea
Myong-Guk Sin
Faculty of Mathematics, University of Kim Il Sung University, Pyongyang, D.P.R. Korea
Un-Hua Chong
Faculty of Mathematics, University of Kim Il Sung University, Pyongyang, D.P.R. Korea