Pricing formula for exchange option in fractional black-scholes model with jumps

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 39

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHSMS-3-2_007

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1402

چکیده مقاله:

In this paper pricing formula for exchange option in a fractional Black-Scholes model with jumps is derived. We found out some errors in proof of pricing formula for European call option [۷]. At first we revise these errors and then extend this result to pricing formula for exchange option in fractional Black-Scholes model with jumps.

نویسندگان

Kyong-Hui Kim

Faculty of Mathematics, University of Kim Il Sung University, Pyongyang, D.P.R. Korea

Myong-Guk Sin

Faculty of Mathematics, University of Kim Il Sung University, Pyongyang, D.P.R. Korea

Un-Hua Chong

Faculty of Mathematics, University of Kim Il Sung University, Pyongyang, D.P.R. Korea