Econometric model for estimation of equity risk premium in Iran
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 29
فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJNAA-15-3_010
تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1402
چکیده مقاله:
In this article, the relationship between risk premium spending and important financial and macroeconomic variables in Iran in the years ۲۰۱۳-۲۰۱۴ has been investigated. In this regard, standard OLS regression and the Hodrick-Prescott filter were used. The results of the research showed that there is a positive and significant relationship between the change and evolution of the money supply process and the variable of risk premium. This is while the variables of the gap between private consumption and its trend, exchange rate and stock index of the ۵۰ largest companies in the stock market have a negative and significant effect on the amount of risk premium i.e. ERP in Iran.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
Seyed Yaghoub Zeraatkish
Department of Agricultural Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
Laleh Chehreh
Department of Agricultural Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
Leila Otadi
Human Resources, Bodily Damage Fund, Tehran, Iran
Sasan Ahadi
Human Resources, State Accounts Court, Tehran, Iran
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :