A MULTIPLE ATTRIBUTES STRATEGY PORTFOLIO SELECTION AND EVALIUATING ITS RISK USING A DEA-TOPSIS METHOD
محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 1,554
متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
DEA04_027
تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1392
چکیده مقاله:
Nowadays portfolio selection has been an important problem in finance and so evaluating the risk of selected portfolio is irrefragable. In this paper considering the fact that portfolio selection and evaluating the risk of selected portfolio is a multiple attributed decision process, a multiple attributes strategy is proposed. Proposed strategy first using SAW method selects the best portfolio and then employing a DEA model and TOPSIS concept the risk of selected portfolio is obtained.
کلیدواژه ها:
Portfolio selection ، Risk ، DEA ، SAW ، TOPSIS ، Eigenvector method ، Multiple attributes decision making
نویسندگان
Fatemeh Ghaemi-Nasab
Department of Mathematics, Andimeshk Branch, Islamic Azad University, Andimeshk, Iran
Atefeh Ghaemi-Nasab
Department of Mathematics, Daneshvaran institute, Tabriz, Iran
Masoud Allameh
Department of Mathematics, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
Somayeh Mamizadeh-Chatghayeh
Asia Business Clusters and Networks Development (ABCD) Foundation Cooperation, Tehran, Iran