تحلیل رفتار فشار بازار ارز در اقتصاد ایران: رویکرد مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای (TVAR)
محل انتشار: مجله سیاست گذاری اقتصادی، دوره: 11، شماره: 21
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 45
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_EPYA-11-21_001
تاریخ نمایه سازی: 20 اسفند 1402
چکیده مقاله:
قدرت تاثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت های داخلی نقش کلیدی در طراحی و اجرای سیاست های اقتصاد کلان ایفا می کند. بنابراین درک فشار بازار ارز در جهت مدیریت موثر اقتصاد کلان، به ویژه برای اقتصادهای در حال توسعه بسیار مهم است. این مطالعه درصدد است تا به بررسی و تحلیل رفتار شاخص فشار بازار ارز در اقتصاد ایران طی دوره ی زمانی ۱۳۹۶:۴-۱۳۶۷:۴ بپردازد. بدین منظور، با بکارگیری روش ادواردز (۲۰۰۲) و کوماه (۲۰۰۷)، شاخص فشار بازار ارز محاسبه گردیده است. با توجه به ماهیت غیر خطی رفتار شاخص فشار بازار ارز در ایران، نتایج بکارگیری مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای (TVAR) در این خصوص نشان می دهد که در رژیم پایین فشار بازار ارز، مقادیر با وقفه ی متغیرها اثر معنا داری بر فشار بازار ارز ندارند اما با چرخش رژیم و قرار گرفتن در رژیم بالای فشار بازار ارز، با افزایش نقدینگی و تورم، شاخص فشار بازار ارز افزایش می یابد. در نتیجه، اعمال سیاست های پولی انقباضی و سیاست کنترل تورم در دوران افزایش فشار بازار ارز، می تواند این فشار را تعدیل نماید.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
الهام امراللهی
Department of Economic, Management and Accounting, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
سید یحیی ابطحی
Department of Economic, Management and Accounting, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
طاهره علی حیدری بیوکی
Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :