تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ثبات بانک های ایران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 55

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EPYA-9-18_009

تاریخ نمایه سازی: 20 اسفند 1402

چکیده مقاله:

این مقاله در پی بررسی اثر متغیرهای کلان قتصادی بر ثبات بانک ها با استفاده از داده های ۱۷ بانک در طول دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۶ است. بدین منظور اثر سه متغیر کلان اقتصادی نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بر شاخص ثبات بانک ها سنجیده می شود. برای به دست آوردن یک شاخص ترکیبی برای ثبات بانک ها (شاخص ثبات)، میانگین وزنی متغیرهای نسبت هزینه به کل درآمد، مطالبات مشکوک الوصول به کل مطالبات، نسبت سود خالص به کل دارایی و نسبت تسهیلات به سپرده ها محاسبه می شود. برای محاسبه وزن هر کدام از متغیرها در ساخت شاخص ترکیبی، ابتدا با استفاده از مدل لاجیت، رگرسیون را تخمین زده، و سپس با استفاده از ضرایب، وزن هر کدام از متغیرها تعیین می شود و در نهایت، با استفاده از آزمون های پانل، اثر متغیرهای کلان روی شاخص ثبات سنجیده می شود. نتایج حاکی از آن است که نرخ تورم در دوره مورد بررسی تاثیر منفی و معنی دار بر شاخص ثبات بانک ها دارد. متغیر نرخ بهره دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر ثبات بانک ها است و متغیر رشد تولید ناخالص داخلی دارای تاثیر منفی و معنی دار بر ثبات بانک ها می باشد که دلیل این تاثیر منفی به رابطه منفی بین رشد تولید ناخالص داخلی و سود بانک ها مربوط می شود. اثر شاخص هرفیندال- هیرشمن، نیز برای بررسی تمرکز در صنعت بانکداری بر شاخص ثبات سنجیده شده است. اگر چه این تاثیر مثبت است اما از نظر آماری معنی دار نیست.

کلیدواژه ها:

متغیرهای کلان اقتصادی ، ثبات بانک ها ، اثرات ثابت داده های پانل

نویسندگان

اسفندیار جهانگرد

دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

فاطمه عبدالشاه

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • الف) منابع و مآخذ فارسیایزدی نیا، ناصر. و علینقیان، نسرین ...
  • ثقفی، علی. و سیف، ولی الله (۱۳۸۴). "شناسایی و اندازه ...
  • حیدری، زهرا. زواریان، زهرا. و نوربخش، ایمان (۱۳۸۹). "بررسی اثر ...
  • حیدری، هادی. و احمدیان، اعظم (۱۳۹۱). "تاثیر شرایط اقتصاد کلان ...
  • شجری، پرستو. و محبی خواه ، بیتا (۱۳۸۹). "پیش بینی ...
  • شجری، پرستو (۱۳۸۹). "بانکداری اسلامی و ثبات مالی". تازه های ...
  • کشاورز حداد، غلامرضا. و آیتی گازار، حسین (۱۳۸۶). "مقایسه ی ...
  • مشیری، سعید. و ناد علی، محمد (۱۳۸۹). "شناسایی بحران های ...
  • ب) منابع و مآخذ لاتینRose, A. and Krausmann, E (۲۰۱۳). ...
  • Baltagi, B. H. (۲۰۰۰). Econometric Analysis of Panel Data (۲nd ...
  • Jahn, N. and Kick, T. (۲۰۱۲). "Determinants of Banking System ...
  • Beck, R. Jakubík, P. and Piloiu, A. (۲۰۱۳). "Nonperforming Loans: ...
  • Calomiris C., Orphanides, A. and Sharpe, S. (۱۹۹۷). "Leverage as ...
  • Clair, R. (۲۰۰۴). "Macroeconomic Determinants Of Banking Financial Performance And ...
  • Damena, B. H. (۲۰۱۱). Determinants of commercial banks profitability: an ...
  • Demirgüç-Kunt, A. and Detragiache, E. (۱۹۹۸). "The Determinants of Banking ...
  • Deutsche Bundesbank (۲۰۰۳). “Report on the stability of the German ...
  • Diamond, D. (۱۹۹۱). "Monitoring and Reputation: The Choice Between Bank ...
  • Filosa, R. (۲۰۰۷). "Stress Testing of the Stability of the ...
  • González-Hermosillo, B. Pazarbaşioğlu, C. and Billings, R. (۱۹۹۷). "Determinants of ...
  • Hardy, D. and Pazarbaşıoğlu, C. (۱۹۹۸). "Leading Indicators of Banking ...
  • Jakubík, P. and Reininger, Th. (۲۰۱۳). "Determinants of Nonperforming Loans ...
  • Kaufman, G. (۱۹۹۸). "Central Banks, Asset Bubbles and Financial Stability". ...
  • Kaufman, H. (۱۹۸۶). "Debt: the Threat to Financial Stability, in ...
  • Lowe, P. and Rohling, T. (۱۹۹۳). "Agency Costs, Balance Sheets ...
  • Mankiw, N. G. (۱۹۸۶). "The Allocation of Credit and Financial ...
  • Miguel, A. Segoviano and Charles G. (۲۰۰۹). "Banking Stability Measures". ...
  • Mishkin, F. S. (۱۹۹۱). "Anatomy of a Financial Crisis". NBER ...
  • Al-Qudah, A. M. and Jaradat, M. A. (۲۰۱۳). "The Impact ...
  • Salas, V. and Saurina, J. (۲۰۰۲). "Credit Risk in Two ...
  • Scott, J. W. and Arias, J. C. (۲۰۱۱). "Banking Profitability ...
  • Sufian, F. (۲۰۱۱). "Profitability of the Korean Banking Sector: Panel ...
  • نمایش کامل مراجع