مدلسازی هجوم بانکی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران
محل انتشار: مجله سیاست گذاری اقتصادی، دوره: 7، شماره: 14
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 28
فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_EPYA-7-14_004
تاریخ نمایه سازی: 20 اسفند 1402
چکیده مقاله:
صنعت بانکداری ایران به عنوان مهم ترین واسطه مالی در کشور، نقش مهمی در جذب سپرده و اعطای تسهیلات دارد. در سال های اخیر شبکه بانکی کشور با کاهش رشد سپرده و تغییر سبد سپرده از سپرده مدت دار به سپرده فرار بوده است. این دو پدیده بانک های کشور را مستعد بحران نقدینگی ساخته است. این مقاله با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش های کلان اقتصاد کشور، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی و با بهره گیری از آمار سالانه اقتصاد ایران در دوره ۱۳۶۰-۱۳۹۲، به بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید و تورم و متغیرهای بانکی به شوک های برداشت ناگهانی سپردهو افزایش بدهی به بانک مرکزی پرداخته است. برای استخراج مقدار پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون و بیزین بهره برداری نموده و در انتها با استفاده از آزمون بروکز و گلمن و توابع عکس العمل صحت برازش مدل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از مدل نشان داد، برداشت ناگهانی سپرده باعث کاهش قدرت وام دهی بانک ها و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری و تولید می شود. افزایش بدهی به بانک مرکزی باعث افزایش نرخ سود سپرده و وام شده و عرضه اعتبارات و در نتیجه تامین مالی تولید افزایش خواهد یافت.
کلیدواژه ها:
Dynamic stochastic general equilibrium model ، Withdrawal ، Banking crisis ، Debt to the central bank
نویسندگان
اعظم احمدیان
دکترای اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :