مدل سازی تصادفی قیمت نقدی در بازارهای انرژی و کاربرد آن در قیمت گذاری مشتقات باد

مدل سازی تصادفی قیمت نقدی در بازارهای انرژی و کاربرد آن در قیمت گذاری مشتقات باد در هدف از این پژوهش لگاریتم قیمت نقدی برق سرعت باد و نیروی باد تولیدی به ترتیب توسط فرایند گاوسی معکوس نرمال و دو فرایند ارنشتاین اولنبک مدل سازی می شوند به منظور ایجاد همبستگی بین قیمت نقدی و نیروی باد تولیدی یعنی بین فرایند پرش محض و یک فرایند مسیر پیوسته پرش های کوچک فرایند گاوسی معکوس نرمال با یک حرکت براونی جایگزین می شوند سپس از مدل های ارائه شده برای بررسی درآمد حاصل از نیروگاه بادی بر اساس ارزش مورد انتظار بین قیمت نقدی برق و مقدار انرژی تولید شده استفاده می شود. ضمن بررسی ساختار مدل های تصادفی برق سرعت باد و نیروی باد تولیدی به تحلیل آماری داده های انرژی خواهیم پرداخت ،همچنین کالیبراسیون مدل های پیشنهادی و فرمول های قیمت گذاری مربوطه نیز با توجه به مجموعه داده ها ارائه می شود.