تاثیر شاخص رقابت هرفیندال هیرشمن و عوامل اقتصادی بر ریسک سیستمی بانک های ایران

اهمیت بررسی سیستمی موسسات مالی از این جهت است که شکست یک موسسه مالی در ادای تعهدات خود به مشتریان و طلبکاران، می تواند منجر ایجاد آثار نامطلوب برای سایر موسسات و کل اقتصاد شود. در این پژوهش به بررسی تاثیر شاخص رقابت هرفیندال هیرشمن و عوامل اقتصادی بر ریسک سیستمی بانک های ایران طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۸۸ با استفاده از روش اقتصاد سنجی گشتاورهای تعمیم یافته ( (GMM پرداخته شده است. بدین منظور اطلاعات مالی ۲۰ بانک کشور از سایت بانک مرکزی ایران و سایت بورس اوراق بهادار (کدال) استخراج شده است. برای اندازه گیری ریسک سیستمی از شاخص ( (MES استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش تاثیر متغیرهای شاخص رقابت، نرخ تورم، اندازه بانک، نرخ بهره بر شاخص ریسک سیستمی مثبت و تاثیر متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بر ریسک سیستمی منفی می باشد.