شناسایی چرخه های تجاری در اقتصاد ایران
محل انتشار: بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,340
فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ACMFEP22_036
تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1392
چکیده مقاله:
این مطالعه به شناسایی چرخه های تجاری در اقتصاد ایران در دوره 1: 1367-2: 1387 با استفاده از روش های آماری هیدریک و پرسکات (1997)، بکستر و کینگ (1999)، کریستیانو و فیتز جرالد (2003) و بوریج و نلسون (1981) (در حالت یک متغیره و چند متغیره) می پردازد. با توجه به فقدان یک مرجع رسمی برای تعیین دوران رونق و رکود در اقتصاد ایران، برای مقایسه نتایج روش های مختلف از دو فرض در رابطه با شرایط اقتصاد ایران استفاده می شود. یکی از این فروض به وضعیت اقتصاد ایران پس از دوره جنگ و فرض دیگر به رفتار سری تولید در شرایط رونق و رکود درآمدهای نفت مربوط می شود. نتایج نشان می دهند که روش بوریج و نلسون (1981) در حالت چند متغیره برای شناسایی چرخه های تجاری مناسب تر است. بر اساس این روش تاریخ گذاری چرخه های تجاری در اقتصاد ایران انجام گرفت.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
رامین مجاب
کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی
سیدمهدی برکچیان
استادیار دانشگاه صنعتی شریف و مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :