استخراج سهام های موثراز روی ساختار شبکه ی مالی بازار بورس تهران

بازار سرمایه از تعدادی از بنگاه تشکیل شده است. که سهام خود را برای خرید و فروش در آن عرضه می کنند. قیمت سهام در طی زمان، بسته به شرایط محیطی در نوسان است. برای نمایش وضعیت فعلی بازار و رونق آن، معمولا از متغییر شاخص بازار استفاده می گردد. این شاخص با استفاده از اطلاعات سهام، به صورت روزانه محاسبه می گردد. هر چند این شاخص از روی سهام تمامی نمادها محاسبه می گردد، اما هر یک از نمادها تاثیر یکسانی بر روی آن ندارند، چنانچه سهام های موثر بازار را بیابیم، می توانیم از پیچیدگی های تحلیل بازار کاسته و تنها با بررسی وضعیت این نمادها، شرایط فعلی و آینده بازار را تحلیل کنیم. در این مقاله روشی برای مشخص کردن نمادهای موثر و تخمین شاخص بازار از روی آن ها، ارائه شده است. تشخیص نمادهای موثر از روی شبکه همبستگی بازار انجام می شود. این شبکه گرافی است که در آن گره ها، نمادهای موجود در بازار و بال ها، مشابهت تغییرات قیمتی هر جفت نماد می باشد. از آن جا که این شبکه از توزیع قانون توان پیروی می نماید، نمادهای موثر، همان گره ها با بیشترین درجه هستند. نتایج آزمایشات نشان می دهد که تغییرات شاخص بازار محاسبه شده، از روی نماد موثر، به طور قابل ملاحظه ای با شاخص اصلی می باشد. علاوه بر این، روش پیشنهادنوسانات جزئی و ناگهانی شاخص را می کاهد