پیش بینی بازده سهام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون چندمتغیره(مطالعه ی موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,415
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CAFM02_044
تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1393
چکیده مقاله:
مفید بودن اطلاعات مالی ارائه شده در صورت های مالی باعث افزایش توان سرمایه گذاران در پیش بینی وضعیت شرکت می شود. در این میان بازده سهام به عنوان یکی از مبانی قیمت گذاری، اهمیت زیادی در پیش بینی ارزش شرکت دارد. از این رو هدف از این پژوهش،پیش بینی بازده سهام با استفاده از مدل رگرسیون و شبکه ی عصبی و مقایسه ی این دو مدل با یکدیگر است و از متغیر های سود عملیاتی، سود هر سهم، نسبت جاری و نسبت آنی برای پیش بینی بازده سهام استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش، 452 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران م یباشد که از این بین 246 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از نرم افزار رهاورد نوین 3 و برای تحلیل داده ها از نرم افزار Neuro Solution و SPSS استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که هر دو مدل رگرسیون و شبکه ی عصبی توان پیش بینی بازده را دارند ولی شبکه ی عصبی نسبت به مدل رگرسیون در پیش بینی بازده ازکارایی بیشتری برخوردار است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علی مروتی شریف آبادی
استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد
مریم گلشن
کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد؛ ، یزد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :