تبیین مدلی جهت سنجش شاخص های ریسک اعتباری اشخاص حقیقی و آزمون آن در سیستم بانکی ایران

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 826

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRFINANCE06_189

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1393

چکیده مقاله:

یکی از دغدغه های مهم و کلیدی سیستم بانکی در ارائه تسهیلات اعتباری، برازش و اندازه گیری رتبه اعتباری و ریسک گیرنده تسهیلات است به عبارت بهتر هر قدر ریسک گیرنده اعتبار بهتر پیش بینی شده باشد احتمال نکول آن نیز با دقت بالاتری قابل پیشبینی خواهد بود. هدف اصلی این پژوهش تبیین مدلی جهت سنجش شاخص های تعیین ریسک اعتباری در اشخاص حقیقی میباشد. ابتدا با مطالعات کتابخانه ای شاخصهای روز این حوزه تبیین و با استفاده از روش تحقیق توصیفی در سیستم بانکی ایران آزمون و پس از اولویت بندی شاخصها، مهمترین مشکلات بانکها در برازش ریسک اعتباری اشخاص حقیقی مورد بررسی قرار میگیرد. یافته های تحقیق نشان میدهد مهمترین شاخصهای ریسک اعتباری اشخاص حقیقی در ایران شامل سوابق شخص در سیستم بانکی، عملکرد مالی و اطلاعات هویتی میباشد. نتایج تحقیق همچنین نشان میدهد مهمترین مشکل اشخاص حقیقی در سیستم بانکی نداشتن اطلاعات مالی قابل استناد و عدم قابلیت محاسبه عملکرد واقعی و درنتیجه تخمین سرمایه در گردش واقعی مورد نیاز آنها میباشد. سایر یافته های پژوهش حاکی از آن است که هنوز یک مکانیزم علمی دقیق برای سنجش ریسک اعتباری اشخاص حقیقی در سیستم بانکی ایران تعریف نشده است.

نویسندگان

علی اشرف احمدیان

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و کارشناس صندوق ضمانت صادرات ایران

علیرضا معطوفی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Allen, F. & Gale, D., 2000. Financial Contagion. Journal of ...
  • Altman EI, (1968) , :Financial ratios discriminate analysis and the ...
  • Anderson , T.W. (1984), An Introduction to Multivariate Analysis, 2th ...
  • Aoki, K. and K. Nikolov (2012). Bubbles, banks and financial ...
  • Azizpour, S., K. Giesecke, and G. Schwenkler (2010). Exploring the ...
  • Basel committee on Banking Supervision (1999), Credit Risk Modeling: Current ...
  • Beaver W.H (1967), "Financial ratios as Predictors of Fai lure", ...
  • Behr Patrick, Andre Guttler & Dankwart Plattner (2004), "Credit Scoring ...
  • Bharath, S. T. and T. Shumway (2008). Forecasting Default with ...
  • Boggess W.B. (1967), Screen-Test Your Credit Risks, Harvard Business Review. ...
  • Bridges Sarah & Richard Disney, (2001), "Modeling Consumer Credit and ...
  • Bryant. B, 2001;"ALEES: an Agricultural Loan Evaluation Expert System", Expert ...
  • Cair, Dean; Kossmann, Robert (2003), "Credit Scoring: Is It Right ...
  • Cheol Soopark, ingoo han, 2002, A , Case based reasoning ...
  • Christoph j. (2004), "Express Credit And Bank fault Risk An ...
  • Deakin E.B., (1972), _ Discriminate analysis of predictors of business ...
  • Debray, G. (2003). Financial intermediation and growth: Chinese style, Available ...
  • Feldman Ron, (1997), Bank and a Big Change in Technology ...
  • Greuning H; Bratanovic, S.B. (2003), Analyzing and Managing Banking Risk, ...
  • Jarreau, J. and Poncet, S., (2011). Export performance and Credit ...
  • Jarrow, Robert, Haitao Li, Sheen Liu, and Chunchi Wu 2010. ...
  • Jermann, Urban and Vivian Y Yue 2012. "Interest Rate Swaps ...
  • Jiao.Y, Syaub. Y-R, Lee.E.S, 2007; "Modelling Credit Rating by Fuzzy ...
  • Kealhofer, Stephen, 1993, portfplio management of default risk, working paper ...
  • Kelly, Bryan, Hanno Lustig and Stijn van Nieuwerburgh 2011. _ ...
  • Landier, Augustin, David Sraer, and David Thesmar 2013 "Banks Exposure ...
  • Lustig, Hanno, Chris Sleet and Sevin Yeltekin 2008 "Fiscal hedging ...
  • Longenecker Justin G., Carlos W., Moore & J. William Petty., ...
  • Minton, Bernadette, Rene Stulz and Rohan Williamson 2009. "How Much ...
  • Mustafa Yurdakul , Yusuf Tanse 1, 2004, AHP approach in ...
  • Piazzesi, Monika and Martin Schneider 2010. "Interest Rate Risk in ...
  • Treacy, William F (1998) "Credit Risk Rating Systems At Large ...
  • Verde, Mariarosa, 2003, "Recovery Rates Return to Historic Norms, " ...
  • Vas icek, Oldrich, 1984, credit valuation, working paper , Kmv, ...
  • Wilson, Thomas C., 1998, "Portfolio Credit Risk", Federal Reserve Board ...
  • Yang Lui., (2001), New Issues In Credit Scoring Applications, George ...
  • Zhou, Chunsheng, 2001, _ Term Structue of Credit Spreads with ...
  • نمایش کامل مراجع