انتخاب پرتفولیو بر پایه منحنی ریسک با استفاده از شبیه سازی تبرید فازی
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 822
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
AEBSCONF01_095
تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1393
چکیده مقاله:
برای انتخاب پرتفولیو (سبد سرمایه)، باید تنوع مناسبی از دارایی ها (پروژه های سرمایه گذاری) را انتخاب نمود که بازده پرتفولیو را حداکثر و ریسک آن را حداقل کند؛ بنابراین، تعریف دقیق معیار مناسب ریسک در موفقیت پروژه ها و به خصوص انتخاب سبد سرمایه نقش اساسی دارد. دو شاخص مقدار خسارت و احتمال رخداد خسارت، تواما تعیین کننده ریسک پذیری یا ریسک گریزی هستند. ریسک، تعریف های متنوعی مانند واریانس، نیمه واریانس، احتمال نتیجه نامطلوب و غیره دارد. در این مقاله، منحنی ریسک به عنوان تعریف جدیدی از ریسک ارائه شده که تعمیمی از اعتبارپذیری نتیجه نامطلوب است و بر پایه آن مدل مسئله انتخاب پرتفولیو شکل گرفته است. پارامترهای این مدل مانند نرخ های بازده پروژه ها به صورت فازی در نظر گرفته شده تا بهتر بتواند عدم قطعیت های موجود در بازارهای سرمایه را پوشش داده و جواب های دقیق تری به دست آورد. برای حل این مدل از یک الگوریتم هیبریدی شامل شبیه سازی فازی و شبیه سازی تبرید استفاده شده و در آخر نیز یک مثال عددی با کمک این الگوریتم حل شده است. نتایج حل این مثال عددی با حل الگوریتم هیبریدی متشکل از شبیه سازی فازی و الگوریتم ژنتیک، مقایسه شده که نتایج حاصل نشان می دهد الگوریتم ارائه شده در این مقاله، از اعتبار مناسبی برخوردار است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
فاطمه زارع باقی آباد
دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی صنایع
یحیی زارع مهرجردی
دانشگاه یزد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :