بررسی کاهش ارزش پول ملی بر روی تراز تجاری ایران با دو کشور منتخب هند و امارات 1390-1370

مطالعات کاربردی در مورد کشورهای در حال توسعه نشان می دهد استفاده ازسیاست کاهش ارزش پول ، اثرات مختلفی بر تراز پرداختهای کشورهای درحال توسعه داشته است. سیاست کاهش ارزش پول زمانی می تواند کسری تراز پرداختها را تصحیح نماید که بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده و سیاستهای پولی و مالی نیز متعاقبأ تعیین شده باشد و در حالت انبساطی قرار نداشته باشد. ثبات بازار ارز توسط شرط مارشال لرنر بررسی می شود. شرطمارشال لرنر بیان می کند که اگر مجموع مقدار قدر مطلق کشش تقاضا و عرضه ارز یک کشور بیشتر از یک باشد بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده است وافزایش نرخ ارز با کاهش ارزش پول می تواند کسری حساب جاری را بهبود بخشد..در مطالعه حاضر اثر دو جانبه بین ایران و دو کشور منتخب تجاری هند و امارات متحده عربی را با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره زمانی 1931 1931 بررسی می شود. اثرات کوتاه مدت و بلند مدت کاهش ارزش پول بر تراز تجاری بین ایران و کشورهای منتخب با استفاده از روش اقتصاد سنجی الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی ARDL و الگوی تصحیح خطا ECM برآورد گردیده و پایداری مدلهای بلند مدت تراز تجاری نیز با استفاده از آزمونهای ساختاری CUSUM و CUSUMSQ بررسی شده است. نتایج تجربی دلالت بر این دارد که در کوتاه مدت شرط منحنی J بین ایران ودو کشور منتخب هند و امارات متحده قابل قبول و مورد تأیید است. ودر بلند مدت نیز شرط مارشال لرنر بین ایران ودو کشور منتخب هند و امارات متحده برقرار می باشد .