پیش بینی ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری( NAV ) صندوق های سرمایه گذاری مشترک بااستفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 701
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NDMCONFT01_434
تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1394
چکیده مقاله:
مقاله تلاشی برای پیش بینی ارزش خالص دارایی های صندوق های سرمایه گذاری مشترک با استفاده از مدل سری زمانی اقتصاد سنجی و مدل شبکه عصبی است. در این تحقیق از میانگین ماهانه ی داده ها از ابتدای خرداد سال 1387 لغایت پایان خرداد سال 1393 برای تخمین و از میانگین ماهانه سه ماهه دوم سال 1393 جهت پیش بینی استفاده شده است. از مدل اتورگرسیون (تک متغیره) به عنوان مدل سری زمانی اقتصاد سنجی و از مدل اتورگرسیو غیرخطی (تک متغیره) به عنوان مدل شبکه عصبی و جهت ارزیابی شبکه از جذر میانگین مجذور خطای پیش بینی استفاده گردید و در نهایت نتایج این 2 مدل با یکدیگر مقایسه گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که پیش بینیها بر پایه ی مدل شبکه عصبی از مدل سری زمانی اقتصاد سنجی دقیق تر می باشد. بنابراین مدل شبکه عصبی خطای پیش بینی کم تری از مدل اقتصاد سنجی برای پیش بینی های یک گام جلوتر دارند و مدل تک متغیره NAR خطای پیش بینی کمتری در مقایسه با مدل AR همتای خود با مشخصات مشابه دارد. لذا شبکه عصبی مذکور از قدرت بالایی جهت پیش گویی برخوردار است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
دل آرا امیری خوشکار وندانی
دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :