بررسی تاثیر شوکها و تلاطمات بازارهای سهام شانگهای و استانبول بر بازده سهام تهران در یک مدل گارچ چند متغییره

معامله در یک بازار بدون توجه به چگونگی بازارهای دیگر پرمخاطره خواهد بود چرا که بازارهای مالی غالبا نمی توانند در محیطی جدا از هم عمل کنند. امروزه باید این روابط درتحلیلهای تحلیل گران تکنیکی در نظر گرفته شود معامله در یک بازار بدون توجه به بازارهای دیگر مشابه رانندگی بدون نگاه کردن به اطراف و آیینه عقب است بدیهی است خطرات ناشی از این اقدام بسیار خطرناک خواهد بود لذا در این تحقیق میزان تاثیر شوکها و تلاطمات بازارهای سهام شانگهای و استانبول بر بازار سهام تهران در بازه زمانی با استفاده از مدل خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغییره برای داده روزانه شاخصهای بورسهای مورد مطالعه و با استفاده از نرم افزاری وی یوز مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.