اندازه گیری ارزش در معرض خطر VAR با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک GA
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 763
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CEAI03_009
تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395
چکیده مقاله:
هدف از این تحقیق محاسبه ارزش در معرض خطر VAR بااستفاده از الگوریتم ژنتیک GA است. ارزش در معرض خطر معیاری برای اندازه گیری زیان یک پرتفوی مشخص است . موارد اصلی استفاده ازاین معیار در مدریت ریسک و گزارشگری مالی است محقان پیوسته در جستجوی روشهای کارا برای محاسبه ارززش در معرض خطر هستند روشهای برای محاسبه ی این معیار ریسک؛ نظیر روش پارامتریک یک شبیه سازی تاریخی و شبیه سازی مونت کارلو وجود دارند که دراکثر متون مربوط به ریاضی مالی و مهندسی مالی بیان شدهاست. روشهای مطمئن برای محاسبه و استفاده از ارزش در معرض خطر داده شد. در این تحقیق ازالگوریتم ژنتیک برای براورد VAR استفاده شده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حیدر فروغ نژاد
آموزشکده فنی و حرفه ای سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیشه ایران
امین سادات
دانشجوی دکتری مدیریت مالی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :